PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXSLX с RYEUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXSLX с RYEUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX).

DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. RYEUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 7 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DXSLX и RYEUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXSLX и RYEUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		-8.90%25.05%37.66%39.91%-37.35%59.07%27.52%61.52%-14.82%98.50%
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		-1.88%32.95%-2.61%19.53%-12.87%18.73%0.35%29.80%-18.72%28.14%

Доходность по периодам

С начала года, DXSLX показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у RYEUX с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции DXSLX превзошли акции RYEUX по среднегодовой доходности: 24.53% против 8.02% соответственно.

DXSLX

1 день
5.41%
1 месяц
-9.20%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-6.42%
1 год
24.35%
3 года*
25.29%
5 лет*
13.86%
10 лет*
24.53%

RYEUX

1 день
3.79%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
1.81%
1 год
13.84%
3 года*
10.62%
5 лет*
8.39%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund

Часто сравнивают с DXSLX:
DXSLX с ULPIXDXSLX с SPYDXSLX с FNWFXDXSLX с RYTNXDXSLX с SSODXSLX с TQQQDXSLX с UPRO
Часто сравнивают с RYEUX:
RYEUX с RYTNXRYEUX с DXRLXRYEUX с DXNLXRYEUX с BIPIXRYEUX с BLPIXRYEUX с PHPIXRYEUX с UTPIX

Сравнение комиссий DXSLX и RYEUX

DXSLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии RYEUX в 1.69%.

RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

DXSLX vs. RYEUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXSLX
Ранг доходности на риск DXSLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSLX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSLX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RYEUX
Ранг доходности на риск RYEUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEUX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEUX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEUX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEUX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXSLX c RYEUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXSLXRYEUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.64

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.99

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.85

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

3.01

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXSLX vs. RYEUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXSLX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYEUX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXSLX и RYEUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXSLXRYEUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.64

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.41

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.36

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.03

+0.41

Корреляция

Корреляция между DXSLX и RYEUX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXSLX и RYEUX

Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности RYEUX в 6.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXSLX
Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund		8.37%7.93%10.57%0.00%0.00%7.89%2.42%4.41%7.21%34.95%0.00%25.71%
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		6.07%5.95%12.32%0.67%0.00%0.00%5.03%0.46%8.58%0.25%0.91%0.15%

Просадки

Сравнение просадок DXSLX и RYEUX

Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки RYEUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и RYEUX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXSLXRYEUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.80%

-76.19%

-15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.12%

-15.24%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.67%

-33.39%

-11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.09%

-42.08%

-19.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-11.34%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.72%

-37.55%

+15.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

4.30%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DXSLX и RYEUX

Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) имеют волатильность 9.70% и 9.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXSLXRYEUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

9.61%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.90%

14.14%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.63%

21.83%

+10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.40%

20.75%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.60%

22.48%

+16.12%