Сравнение DXSLX с BIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX).
DXSLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. BIPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DXSLX и BIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXSLX и BIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | -13.57% | 25.05% | 37.66% | 39.91% | -37.35% | 59.07% | 27.52% | 61.52% | -14.82% | 98.50% |
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | -5.32% | 47.99% | -5.81% | 9.55% | -13.43% | 5.00% | 19.94% | 23.65% | -12.15% | 34.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DXSLX показывает доходность -13.57%, что значительно ниже, чем у BIPIX с доходностью -5.32%. За последние 10 лет акции DXSLX превзошли акции BIPIX по среднегодовой доходности: 23.88% против 8.28% соответственно.
DXSLX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -13.82%
- С начала года
- -13.57%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 23.88%
BIPIX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 66.71%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXSLX и BIPIX
DXSLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии BIPIX в 1.49%.
Доходность на риск
DXSLX vs. BIPIX — Ранг доходности на риск
DXSLX
BIPIX
Сравнение DXSLX c BIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) и ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXSLX | BIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.34 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.89 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 2.12 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 7.76 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXSLX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.34 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.13 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.24 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.17 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между DXSLX и BIPIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXSLX и BIPIX
Дивидендная доходность DXSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности BIPIX в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSLX Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 8.82% | 7.93% | 10.57% | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 2.42% | 4.41% | 7.21% | 34.95% | 0.00% | 25.71% |
BIPIX ProFunds Biotechnology UltraSector Fund | 0.39% | 0.37% | 28.81% | 6.69% | 0.00% | 0.79% | 12.09% | 3.26% | 5.52% | 7.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXSLX и BIPIX
Максимальная просадка DXSLX за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки BIPIX в -84.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXSLX и BIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXSLX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -84.51% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.12% | -19.79% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.67% | -54.56% | +9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.09% | -54.56% | -6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.30% | -15.15% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -36.73% | +15.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 6.92% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXSLX и BIPIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund (DXSLX) составляет 7.65%, в то время как у ProFunds Biotechnology UltraSector Fund (BIPIX) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что DXSLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXSLX | BIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 13.15% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 26.85% | -10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 42.70% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.31% | 37.38% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.56% | 35.34% | +3.22% |