Сравнение DXRLX с UDPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX).
DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. UDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности DXRLX и UDPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXRLX и UDPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | -6.10% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | -12.54% | 19.96% | 18.13% | 23.94% | -19.89% | 52.21% | 15.74% | 47.47% | -13.82% | 54.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DXRLX показывает доходность -6.10%, что значительно выше, чем у UDPIX с доходностью -12.54%. За последние 10 лет акции DXRLX уступали акциям UDPIX по среднегодовой доходности: 9.98% против 18.20% соответственно.
DXRLX
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -14.68%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- -2.80%
- 10 лет*
- 9.98%
UDPIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -12.54%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 18.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXRLX и UDPIX
DXRLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии UDPIX в 1.54%.
Доходность на риск
DXRLX vs. UDPIX — Ранг доходности на риск
DXRLX
UDPIX
Сравнение DXRLX c UDPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXRLX | UDPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.34 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.72 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.36 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 1.27 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXRLX | UDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.34 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.34 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.52 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.31 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DXRLX и UDPIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXRLX и UDPIX
Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности UDPIX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 2.22% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% | 0.00% |
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | 4.46% | 3.90% | 0.00% | 0.95% | 0.00% | 13.43% | 14.53% | 1.96% | 0.93% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок DXRLX и UDPIX
Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки UDPIX в -81.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и UDPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXRLX | UDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.32% | -81.97% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.04% | -20.97% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.64% | -40.44% | -17.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.63% | -63.40% | -14.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.33% | -19.22% | -8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.78% | -17.66% | -17.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 6.00% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXRLX и UDPIX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXRLX | UDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.94% | 8.10% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 17.88% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.05% | 33.34% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.77% | 29.83% | +11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.15% | 35.04% | +14.11% |