PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXRLX с RYVYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXRLX с RYVYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX).

DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. RYVYX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 23 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DXRLX и RYVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXRLX и RYVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		-0.01%15.22%10.66%20.05%-40.24%26.84%20.98%46.08%-27.45%27.06%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		-13.44%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%

Доходность по периодам

С начала года, DXRLX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у RYVYX с доходностью -13.44%. За последние 10 лет акции DXRLX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: 10.67% против 28.64% соответственно.

DXRLX

1 день
6.49%
1 месяц
-10.55%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
39.94%
3 года*
14.21%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
10.67%

RYVYX

1 день
6.82%
1 месяц
-10.46%
С начала года
-13.44%
6 месяцев
-12.22%
1 год
34.50%
3 года*
36.88%
5 лет*
14.83%
10 лет*
28.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с DXRLX:
DXRLX с DXQLXDXRLX с UWMDXRLX с DXHYXDXRLX с DXKSXDXRLX с IDPIXDXRLX с RYEUXDXRLX с HCYIX
Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с QQQRYVYX с RYVNXRYVYX с PRRSXRYVYX с FELIXRYVYX с FSELX

Сравнение комиссий DXRLX и RYVYX

DXRLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии RYVYX в 1.87%.

RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

DXRLX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXRLX
Ранг доходности на риск DXRLX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXRLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXRLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXRLX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXRLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXRLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXRLX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXRLXRYVYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.81

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.41

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.44

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

4.72

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXRLX vs. RYVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXRLX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYVYX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXRLX и RYVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXRLXRYVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.81

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.33

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.64

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.27

-0.22

Корреляция

Корреляция между DXRLX и RYVYX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXRLX и RYVYX

Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности RYVYX в 8.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		2.08%1.23%0.66%0.00%2.27%0.84%0.71%3.76%7.60%0.00%0.00%0.00%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		8.27%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%

Просадки

Сравнение просадок DXRLX и RYVYX

Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, примерно равная максимальной просадке RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и RYVYX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXRLXRYVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.32%

-95.57%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.04%

-25.39%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.64%

-65.38%

+7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.63%

-65.38%

-12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.61%

-20.30%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.78%

-49.48%

+14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

7.75%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DXRLX и RYVYX

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) имеют волатильность 13.70% и 13.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXRLXRYVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.70%

13.13%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.64%

25.75%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.46%

45.31%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.85%

45.14%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.19%

44.91%

+4.28%