PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXRLX с HCYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXRLX с HCYAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Hilton Tactical Income Fund (HCYAX).

DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. HCYAX управляется Direxion. Фонд был запущен 15 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DXRLX и HCYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Hilton Tactical Income Fund (HCYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXRLX и HCYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		-6.10%15.22%10.66%20.05%-40.24%26.84%20.98%46.08%-27.45%27.06%
HCYAX
Hilton Tactical Income Fund		-2.63%8.41%10.12%6.81%-10.88%15.51%-1.78%15.34%-2.96%8.06%

Доходность по периодам

С начала года, DXRLX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у HCYAX с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции DXRLX превзошли акции HCYAX по среднегодовой доходности: 9.98% против 5.12% соответственно.

DXRLX

1 день
-2.69%
1 месяц
-14.68%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-3.82%
1 год
31.43%
3 года*
11.85%
5 лет*
-2.80%
10 лет*
9.98%

HCYAX

1 день
0.06%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.90%
1 год
6.00%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.13%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Hilton Tactical Income Fund

Часто сравнивают с DXRLX:
DXRLX с DXQLXDXRLX с UWMDXRLX с DXHYXDXRLX с DXKSXDXRLX с IDPIXDXRLX с RYEUXDXRLX с HCYIX
Часто сравнивают с HCYAX:
HCYAX с DXNLXHCYAX с HCYIXHCYAX с DXSLXHCYAX с DXKSXHCYAX с DXHYXHCYAX с DXKLXHCYAX с DXQLX

Сравнение комиссий DXRLX и HCYAX

DXRLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии HCYAX в 1.12%.

DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund
HCYAX
Hilton Tactical Income Fund

Доходность на риск

DXRLX vs. HCYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXRLX
Ранг доходности на риск DXRLX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXRLX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXRLX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXRLX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXRLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXRLX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HCYAX
Ранг доходности на риск HCYAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCYAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCYAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCYAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCYAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCYAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXRLX c HCYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и Hilton Tactical Income Fund (HCYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXRLXHCYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.93

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.13

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

4.62

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXRLX vs. HCYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXRLX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCYAX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXRLX и HCYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXRLXHCYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.93

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.64

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.64

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.61

-0.57

Корреляция

Корреляция между DXRLX и HCYAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXRLX и HCYAX

Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности HCYAX в 6.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		2.22%1.23%0.66%0.00%2.27%0.84%0.71%3.76%7.60%0.00%0.00%0.00%
HCYAX
Hilton Tactical Income Fund		6.26%6.26%3.22%2.81%2.77%2.40%3.26%2.64%3.98%2.54%3.63%4.28%

Просадки

Сравнение просадок DXRLX и HCYAX

Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки HCYAX в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и HCYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXRLXHCYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.32%

-25.70%

-68.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.04%

-5.22%

-18.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.64%

-13.90%

-43.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.63%

-25.70%

-51.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.33%

-5.09%

-22.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.78%

-3.27%

-31.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

1.27%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DXRLX и HCYAX

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXRLXHCYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.94%

2.18%

+9.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.86%

4.01%

+20.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.05%

6.86%

+34.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.77%

6.45%

+35.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.15%

8.07%

+41.08%