Сравнение DXRLX с ENPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX).
DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. ENPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DXRLX и ENPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXRLX и ENPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | -0.01% | 15.22% | 10.66% | 20.05% | -40.24% | 26.84% | 20.98% | 46.08% | -27.45% | 27.06% |
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 59.46% | 4.99% | 2.30% | -7.46% | 92.17% | 82.32% | -53.71% | 10.35% | -30.54% | -5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DXRLX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у ENPIX с доходностью 59.46%. За последние 10 лет акции DXRLX превзошли акции ENPIX по среднегодовой доходности: 10.67% против 9.54% соответственно.
DXRLX
- 1 день
- 6.49%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 10.67%
ENPIX
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 59.46%
- 6 месяцев
- 59.48%
- 1 год
- 46.15%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 29.59%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXRLX и ENPIX
DXRLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии ENPIX в 1.51%.
Доходность на риск
DXRLX vs. ENPIX — Ранг доходности на риск
DXRLX
ENPIX
Сравнение DXRLX c ENPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXRLX | ENPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.70 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.83 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 4.11 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXRLX | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.77 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.21 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.13 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DXRLX и ENPIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXRLX и ENPIX
Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности ENPIX в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXRLX Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund | 2.08% | 1.23% | 0.66% | 0.00% | 2.27% | 0.84% | 0.71% | 3.76% | 7.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 1.73% | 2.76% | 3.19% | 0.87% | 2.76% | 1.59% | 1.76% | 1.34% | 1.76% | 0.84% | 0.57% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок DXRLX и ENPIX
Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, примерно равная максимальной просадке ENPIX в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и ENPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXRLX | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.32% | -90.12% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.04% | -27.20% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.64% | -36.48% | -21.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.63% | -84.54% | +6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.61% | -3.26% | -19.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.78% | -37.08% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 12.11% | -5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXRLX и ENPIX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXRLX | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.70% | 7.59% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.64% | 20.88% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.46% | 37.08% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.85% | 38.87% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.19% | 44.55% | +4.64% |