PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXRLX с BMPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXRLX с BMPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX).

DXRLX управляется Direxion. Фонд был запущен 22 февр. 1999 г.. BMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DXRLX и BMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXRLX и BMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		-6.10%15.22%10.66%20.05%-40.24%26.84%20.98%46.08%-27.45%27.06%
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		11.87%9.09%-5.35%15.30%-16.22%38.93%18.27%25.13%-26.81%34.96%

Доходность по периодам

С начала года, DXRLX показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у BMPIX с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции DXRLX уступали акциям BMPIX по среднегодовой доходности: 9.98% против 10.49% соответственно.

DXRLX

1 день
-2.69%
1 месяц
-14.68%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-3.82%
1 год
31.43%
3 года*
11.85%
5 лет*
-2.80%
10 лет*
9.98%

BMPIX

1 день
0.39%
1 месяц
-11.85%
С начала года
11.87%
6 месяцев
13.11%
1 год
18.80%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.04%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund

Часто сравнивают с DXRLX:
DXRLX с DXQLXDXRLX с UWMDXRLX с DXHYXDXRLX с DXKSXDXRLX с IDPIXDXRLX с RYEUXDXRLX с HCYIX
Часто сравнивают с BMPIX:
BMPIX с HCPIXBMPIX с UBPIXBMPIX с DXKLXBMPIX с BIPIXBMPIX с UTPIXBMPIX с RYTNXBMPIX с PHPIX

Сравнение комиссий DXRLX и BMPIX

DXRLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии BMPIX в 1.89%.

BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

DXRLX vs. BMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXRLX
Ранг доходности на риск DXRLX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXRLX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXRLX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXRLX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXRLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXRLX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BMPIX
Ранг доходности на риск BMPIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMPIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMPIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMPIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXRLX c BMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXRLXBMPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.66

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.81

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

2.63

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXRLX vs. BMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXRLX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMPIX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXRLX и BMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXRLXBMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.21

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.33

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.16

-0.12

Корреляция

Корреляция между DXRLX и BMPIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXRLX и BMPIX

Дивидендная доходность DXRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности BMPIX в 1.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		2.22%1.23%0.66%0.00%2.27%0.84%0.71%3.76%7.60%0.00%0.00%
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		1.62%1.81%0.94%0.96%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.16%

Просадки

Сравнение просадок DXRLX и BMPIX

Максимальная просадка DXRLX за все время составила -94.32%, что больше максимальной просадки BMPIX в -84.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXRLX и BMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXRLXBMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.32%

-84.22%

-10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.04%

-21.39%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.64%

-38.50%

-19.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.63%

-61.41%

-16.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.33%

-12.48%

-14.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.78%

-24.24%

-10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

6.60%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DXRLX и BMPIX

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что DXRLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXRLXBMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.94%

8.81%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.86%

18.58%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.05%

31.56%

+9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.77%

29.57%

+12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.15%

32.06%

+17.09%