PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXQLX с UHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXQLX с UHPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) and UHPIX (ProFunds UltraShort China) are both mutual funds - DXQLX is a Leveraged Equities fund managed by Direxion, while UHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, DXQLX returned 35.37%/yr vs -31.72%/yr for UHPIX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. DXQLX charges 1.39%/yr vs 1.78%/yr for UHPIX.

Доходность

Сравнение доходности DXQLX и UHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXQLX показывает доходность 35.36%, что значительно выше, чем у UHPIX с доходностью 18.01%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции UHPIX по среднегодовой доходности: 35.37% против -31.72% соответственно.

DXQLX

1 день
0.81%
1 месяц
18.74%
С начала года
35.36%
6 месяцев
31.80%
1 год
71.91%
3 года*
44.83%
5 лет*
23.91%
10 лет*
35.37%

UHPIX

1 день
-4.60%
1 месяц
3.32%
С начала года
18.01%
6 месяцев
23.79%
1 год
-11.88%
3 года*
-31.74%
5 лет*
-26.86%
10 лет*
-31.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXQLX и UHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		35.36%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		18.01%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%

Correlation

The correlation between DXQLX and UHPIX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2008 г.

-0.61

The correlation between DXQLX and UHPIX shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

ProFunds UltraShort China

Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с RMQAXDXQLX с DXNLXDXQLX с RYVYXDXQLX с TQQQDXQLX с FSELX
Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с URPIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с PSTIXUHPIX с GRZZXUHPIX с PHPIXUHPIX с SOPIX

Доходность на риск

DXQLX vs. UHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXQLX c UHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXQLXUHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
-0.26

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
-0.01

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.00

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

-0.29

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

-0.51

+12.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXQLX vs. UHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXQLX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа UHPIX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXQLX и UHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXQLXUHPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

-0.26

+2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.33

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

-0.14

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

-0.18

+0.29

Просадки

Сравнение просадок DXQLX и UHPIX

Максимальная просадка DXQLX за все время составила -96.04%, примерно равная максимальной просадке UHPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и UHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXQLXUHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.04%

-99.98%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.88%

-46.98%

+25.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.99%

-80.96%

+42.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.79%

-96.64%

+35.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.23%

-98.81%

+11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.96%

+99.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.61%

-93.42%

+41.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

26.52%

-20.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DXQLX и UHPIX

Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) составляет 7.58%, в то время как у ProFunds UltraShort China (UHPIX) волатильность равна 19.09%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXQLXUHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

19.09%

-11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

37.51%

-16.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.08%

52.53%

-24.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.14%

82.92%

-40.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.65%

228.53%

-89.88%

Сравнение комиссий DXQLX и UHPIX

DXQLX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии UHPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXQLX и UHPIX

Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности UHPIX в 3.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		10.93%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		3.64%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXQLX and UHPIX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHPIX has higher volatility (19.09%) compared to DXQLX (7.58%). In terms of maximum drawdown, DXQLX dropped -96.04% vs UHPIX's -99.98%.

DXQLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXQLX и UHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор