PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXQLX с UHPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXQLX с UHPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX).

DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. UHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DXQLX и UHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXQLX и UHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		-16.65%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		30.33%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%

Доходность по периодам

С начала года, DXQLX показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у UHPIX с доходностью 30.33%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции UHPIX по среднегодовой доходности: 28.82% против -30.64% соответственно.

DXQLX

1 день
-1.45%
1 месяц
-14.31%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
-14.21%
1 год
28.10%
3 года*
30.01%
5 лет*
13.83%
10 лет*
28.82%

UHPIX

1 день
1.10%
1 месяц
20.61%
С начала года
30.33%
6 месяцев
70.89%
1 год
6.73%
3 года*
-23.76%
5 лет*
-24.26%
10 лет*
-30.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

ProFunds UltraShort China

Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с DXNLXDXQLX с RMQAXDXQLX с TQQQDXQLX с RYVYXDXQLX с FSELX
Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с PSTIXUHPIX с URPIXUHPIX с RYTPXUHPIX с RYVNXUHPIX с UWPIXUHPIX с GRZZXUHPIX с RYURX

Сравнение комиссий DXQLX и UHPIX

DXQLX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии UHPIX в 1.78%.

UHPIX
ProFunds UltraShort China
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

DXQLX vs. UHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXQLX c UHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXQLXUHPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.14

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.61

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.23

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

0.33

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXQLX vs. UHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXQLX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа UHPIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXQLX и UHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXQLXUHPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.14

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.29

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

-0.10

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.13

+0.14

Корреляция

Корреляция между DXQLX и UHPIX составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXQLX и UHPIX

Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.75%, что больше доходности UHPIX в 3.29%

TTM202520242023202220212020201920182017
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		17.75%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		3.29%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXQLX и UHPIX

Максимальная просадка DXQLX за все время составила -97.24%, примерно равная максимальной просадке UHPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и UHPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXQLXUHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.24%

-99.98%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.05%

-60.89%

+38.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.79%

-96.64%

+35.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.23%

-98.81%

+11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.88%

-99.96%

+78.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.36%

-93.36%

+27.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

42.61%

-36.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DXQLX и UHPIX

Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) составляет 9.63%, в то время как у ProFunds UltraShort China (UHPIX) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXQLXUHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.63%

15.76%

-6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.96%

37.13%

-15.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.19%

58.18%

-17.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.24%

82.91%

-40.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

316.44%

320.74%

-4.30%