PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXQLX с UHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXQLX с UHPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DXQLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund) and UHPIX (ProFunds UltraShort China) are both mutual funds - DXQLX is a Leveraged Equities fund managed by Direxion, while UHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, DXQLX returned 34.57%/yr vs -30.27%/yr for UHPIX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. DXQLX charges 1.39%/yr vs 1.78%/yr for UHPIX.

Доходность

Сравнение доходности DXQLX и UHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXQLX показывает доходность 25.02%, что значительно ниже, чем у UHPIX с доходностью 56.87%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции UHPIX по среднегодовой доходности: 34.57% против -30.27% соответственно.

DXQLX

1 день
-5.78%
1 месяц
-1.47%
С начала года
25.02%
6 месяцев
21.52%
1 год
52.68%
3 года*
39.29%
5 лет*
19.14%
10 лет*
34.57%

UHPIX

1 день
3.44%
1 месяц
27.80%
С начала года
56.87%
6 месяцев
59.98%
1 год
28.46%
3 года*
-25.33%
5 лет*
-22.50%
10 лет*
-30.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXQLX и UHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		25.02%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		56.87%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%

Correlation

The correlation between DXQLX and UHPIX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2008 г.

-0.61

The correlation between DXQLX and UHPIX shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

ProFunds UltraShort China

Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с RMQAXDXQLX с DXNLXDXQLX с RYVYXDXQLX с TQQQDXQLX с FSELX
Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с URPIXUHPIX с PSTIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с PHPIXUHPIX с SOPIXUHPIX с GRZZX

Доходность на риск

DXQLX vs. UHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXQLX c UHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXQLXUHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.37

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
0.83

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

0.43

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.24

0.81

+8.43

DXQLX vs. UHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXQLX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа UHPIX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXQLX и UHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXQLX и UHPIX

Максимальная просадка DXQLX за все время составила -96.04%, примерно равная максимальной просадке UHPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и UHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXQLXUHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.04%

-99.98%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.88%

-44.95%

+23.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.99%

-80.83%

+42.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.79%

-96.64%

+35.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.23%

-98.81%

+11.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-99.95%

+92.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.47%

-93.42%

+41.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

24.39%

-18.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DXQLX и UHPIX

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) имеет более высокую волатильность в 16.17% по сравнению с ProFunds UltraShort China (UHPIX) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXQLXUHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.17%

11.75%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.60%

38.05%

-12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.63%

52.67%

-21.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.61%

82.99%

-40.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.83%

228.62%

-89.79%

Сравнение комиссий DXQLX и UHPIX

DXQLX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии UHPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXQLX и UHPIX

Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.83%, что больше доходности UHPIX в 2.74%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		11.83%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		2.74%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXQLX and UHPIX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXQLX has higher volatility (16.17%) compared to UHPIX (11.75%). In terms of maximum drawdown, DXQLX dropped -96.04% vs UHPIX's -99.98%.

DXQLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXQLX и UHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор