PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXQLX с BMPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXQLX с BMPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX).

DXQLX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. BMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DXQLX и BMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXQLX и BMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		-16.65%29.99%39.26%97.59%-57.72%55.98%100.94%79.36%-81.54%743.06%
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		11.87%9.09%-5.35%15.30%-16.22%38.93%18.27%25.13%-26.81%34.96%

Доходность по периодам

С начала года, DXQLX показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у BMPIX с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции DXQLX превзошли акции BMPIX по среднегодовой доходности: 28.82% против 10.49% соответственно.

DXQLX

1 день
-1.45%
1 месяц
-14.31%
С начала года
-16.65%
6 месяцев
-14.21%
1 год
28.10%
3 года*
30.01%
5 лет*
13.83%
10 лет*
28.82%

BMPIX

1 день
0.39%
1 месяц
-11.85%
С начала года
11.87%
6 месяцев
13.11%
1 год
18.80%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.04%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund

Часто сравнивают с DXQLX:
DXQLX с QQQDXQLX с QLDDXQLX с DXNLXDXQLX с RMQAXDXQLX с TQQQDXQLX с RYVYXDXQLX с FSELX
Часто сравнивают с BMPIX:
BMPIX с HCPIXBMPIX с UBPIXBMPIX с BIPIXBMPIX с DXKLXBMPIX с UTPIXBMPIX с RYTNXBMPIX с PHPIX

Сравнение комиссий DXQLX и BMPIX

DXQLX берет комиссию в 1.39%, что меньше комиссии BMPIX в 1.89%.

BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund

Доходность на риск

DXQLX vs. BMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXQLX
Ранг доходности на риск DXQLX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXQLX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXQLX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXQLX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXQLX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXQLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BMPIX
Ранг доходности на риск BMPIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMPIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMPIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMPIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXQLX c BMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXQLXBMPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.66

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.81

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

2.63

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXQLX vs. BMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXQLX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMPIX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXQLX и BMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXQLXBMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.66

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.21

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.33

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.16

-0.15

Корреляция

Корреляция между DXQLX и BMPIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXQLX и BMPIX

Дивидендная доходность DXQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.75%, что больше доходности BMPIX в 1.62%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DXQLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund		17.75%14.50%0.33%0.00%0.00%11.75%10.90%3.37%7.37%5.72%0.00%
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		1.62%1.81%0.94%0.96%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.16%

Просадки

Сравнение просадок DXQLX и BMPIX

Максимальная просадка DXQLX за все время составила -97.24%, что больше максимальной просадки BMPIX в -84.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXQLX и BMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXQLXBMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.24%

-84.22%

-13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.05%

-21.39%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.79%

-38.50%

-22.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.23%

-61.41%

-25.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.88%

-12.48%

-9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.36%

-24.24%

-42.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

6.60%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DXQLX и BMPIX

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.75X Fund (DXQLX) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что DXQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXQLXBMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.63%

8.81%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.96%

18.58%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.19%

31.56%

+8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.24%

29.57%

+12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

316.44%

32.06%

+284.38%