Сравнение DXNLX с UTPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX).
DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DXNLX и UTPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXNLX и UTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | -11.90% | 22.13% | 28.56% | 66.63% | -40.88% | 32.49% | 58.90% | 46.34% | -3.37% | 37.37% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 11.17% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 16.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DXNLX показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у UTPIX с доходностью 11.17%.
DXNLX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -10.20%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
UTPIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXNLX и UTPIX
DXNLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии UTPIX в 1.73%.
Доходность на риск
DXNLX vs. UTPIX — Ранг доходности на риск
DXNLX
UTPIX
Сравнение DXNLX c UTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXNLX | UTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.14 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.56 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.97 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 4.68 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXNLX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.14 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.25 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между DXNLX и UTPIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXNLX и UTPIX
Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности UTPIX в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund | 1.13% | 2.31% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 7.43% | 12.20% | 0.00% | 8.79% | 7.52% | 0.00% | 0.00% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.70% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок DXNLX и UTPIX
Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки UTPIX в -73.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и UTPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXNLX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -73.56% | +29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -14.45% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.77% | -38.73% | -5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -5.20% | -10.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -22.00% | +13.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 6.09% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXNLX и UTPIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) составляет 6.78%, в то время как у ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXNLX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 7.78% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 15.71% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.97% | 23.99% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.22% | 25.80% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 28.98% | -0.04% |