PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXNLX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXNLX с TEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).

DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXNLX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		-8.07%22.13%28.56%66.63%-40.88%32.49%58.90%46.34%-3.37%37.37%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		-12.41%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%47.39%

Доходность по периодам

С начала года, DXNLX показывает доходность -8.07%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -12.41%.

DXNLX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-6.58%
1 год
24.75%
3 года*
24.29%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

TEPIX

1 день
6.36%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-12.41%
6 месяцев
-11.70%
1 год
36.64%
3 года*
21.96%
5 лет*
10.76%
10 лет*
23.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с DXNLX:
DXNLX с DXQLXDXNLX с QQQDXNLX с TQQQDXNLX с QLDDXNLX с FSPTXDXNLX с FXAIXDXNLX с SPY
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с VOOTEPIX с IXNTEPIX с SCHGTEPIX с IUIT.LTEPIX с DXQLXTEPIX с OLGAXTEPIX с USNQX

Сравнение комиссий DXNLX и TEPIX

DXNLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии TEPIX в 1.48%.

TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Доходность на риск

DXNLX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXNLX
Ранг доходности на риск DXNLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXNLX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXNLXTEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.94

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.52

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.55

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

4.82

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXNLX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXNLX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEPIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXNLX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXNLXTEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.94

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.07

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.12

+0.61

Корреляция

Корреляция между DXNLX и TEPIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и TEPIX

Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности TEPIX в 3.68%

TTM202520242023202220212020201920182017
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		1.08%2.31%0.17%0.00%0.00%7.43%12.20%0.00%8.79%7.52%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		3.68%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и TEPIX

Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и TEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXNLXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-89.14%

+45.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-24.64%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-84.97%

+41.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.25%

-74.27%

+62.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-49.68%

+40.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

7.94%

-3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и TEPIX

Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) составляет 8.28%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXNLXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

12.13%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

24.81%

-8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

40.73%

-12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.28%

145.06%

-116.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.97%

105.42%

-76.45%