PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXNLX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXNLX с TEPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXNLX (Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 5 years, DXNLX returned 18.84%/yr vs 22.72%/yr for TEPIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DXNLX charges 1.19%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXNLX показывает доходность 25.01%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 55.40%.

DXNLX

1 день
-0.37%
1 месяц
11.20%
С начала года
25.01%
6 месяцев
22.75%
1 год
48.59%
3 года*
32.36%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—

TEPIX

1 день
-1.52%
1 месяц
28.37%
С начала года
55.40%
6 месяцев
52.83%
1 год
104.16%
3 года*
40.88%
5 лет*
22.72%
10 лет*
31.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXNLX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		25.01%22.13%28.56%66.63%-40.88%32.49%58.90%46.34%-3.37%37.37%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		55.40%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%47.39%

Correlation

The correlation between DXNLX and TEPIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.96

The correlation between DXNLX and TEPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с DXNLX:
DXNLX с DXQLXDXNLX с QQQDXNLX с TQQQDXNLX с QLDDXNLX с FXAIXDXNLX с FSPTXDXNLX с SPY
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с SCHGTEPIX с USNQXTEPIX с DXQLXTEPIX с IXNTEPIX с VOOTEPIX с IUIT.L

Доходность на риск

DXNLX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXNLX
Ранг доходности на риск DXNLX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXNLX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXNLXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
3.36

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.72

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

4.27

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

13.58

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXNLX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXNLX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEPIX равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXNLX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXNLXTEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

3.36

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.16

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.15

+0.71

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и TEPIX

Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXNLXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-89.14%

+45.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-24.64%

+8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.35%

-84.97%

+56.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-84.97%

+41.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-54.35%

+53.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-49.79%

+41.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

7.73%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и TEPIX

Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) составляет 5.56%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXNLXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

10.49%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

25.14%

-9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

31.41%

-11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.24%

145.10%

-116.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

105.49%

-76.65%

Сравнение комиссий DXNLX и TEPIX

DXNLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и TEPIX

Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности TEPIX в 2.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		0.80%2.31%0.17%0.00%0.00%7.43%12.20%0.00%8.79%7.52%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.07%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DXNLX and TEPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TEPIX has higher volatility (10.49%) compared to DXNLX (5.56%). In terms of maximum drawdown, DXNLX dropped -43.77% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXNLX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор