Сравнение DXNLX с PHPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX).

DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г.. PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и PHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXNLX и PHPIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund	-8.07%	22.13%	28.56%	66.63%	-40.88%	32.49%	58.90%	46.34%	-3.37%	37.37%
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund	-6.79%	41.41%	1.36%	-11.28%	-10.73%	28.10%	15.48%	19.98%	-14.91%	7.78%

Доходность по периодам

С начала года, DXNLX показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у PHPIX с доходностью -6.79%.

DXNLX

1 день: 4.35%

1 месяц: -6.44%

С начала года: -8.07%

6 месяцев: -6.58%

1 год: 24.75%

3 года*: 24.29%

5 лет*: 12.62%

10 лет*: —

PHPIX

1 день: 7.64%

1 месяц: -9.36%

С начала года: -6.79%

6 месяцев: 14.83%

1 год: 37.26%

3 года*: 9.82%

5 лет*: 6.78%

10 лет*: 5.86%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Название символа

ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund

Часто сравнивают с DXNLX:

DXNLX с DXQLX DXNLX с QQQ DXNLX с TQQQ DXNLX с QLD DXNLX с FSPTX DXNLX с FXAIX DXNLX с SPY

Часто сравнивают с PHPIX:

PHPIX с FPHAX PHPIX с VOO PHPIX с USNQX PHPIX с BIPIX PHPIX с BLPIX PHPIX с RYGBX PHPIX с FNPIX

Сравнение комиссий DXNLX и PHPIX

DXNLX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии PHPIX в 1.78%.

PHPIX

ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund

DXNLX

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Доходность на риск

DXNLX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXNLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PHPIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXNLX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DXNLX	PHPIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.93	0.82	+0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.53	1.30	+0.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.16	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.63	1.51	+0.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.71	4.28	+1.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXNLX vs. PHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXNLX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHPIX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXNLX и PHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DXNLX	PHPIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93	0.82	+0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.25	+0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.21	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.73	0.12	+0.61

Корреляция

Корреляция между DXNLX и PHPIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и PHPIX

Дивидендная доходность DXNLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности PHPIX в 0.95%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DXNLX Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund	1.08%	2.31%	0.17%	0.00%	0.00%	7.43%	12.20%	0.00%	8.79%	7.52%	0.00%	0.00%
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund	0.95%	0.89%	1.06%	0.48%	0.00%	11.83%	0.38%	0.00%	4.17%	0.00%	0.00%	0.08%

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и PHPIX

Максимальная просадка DXNLX за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXNLX и PHPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DXNLX	PHPIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.77%	-77.37%	+33.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.93%	-19.35%	+3.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-43.77%	-39.21%	-4.56%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-45.46%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.25%	-11.35%	-0.90%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.83%	-31.88%	+23.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.55%	8.43%	-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и PHPIX

Текущая волатильность для Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) составляет 8.28%, в то время как у ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что DXNLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DXNLX	PHPIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.28%	13.96%	-5.68%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.13%	24.01%	-7.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.24%	36.12%	-7.88%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.28%	27.68%	+0.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	28.97%	27.62%	+1.35%

Сравнение DXNLX с PHPIX

Доходность

Сравнение доходности DXNLX и PHPIX

Сравнение доходности по годам DXNLX и PHPIX

Доходность по периодам

DXNLX

PHPIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DXNLX и PHPIX

Доходность на риск

DXNLX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск

DXNLX

PHPIX

Сравнение DXNLX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DXNLX vs. PHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXNLX и PHPIX

Просадки

Сравнение просадок DXNLX и PHPIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DXNLX и PHPIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)