Сравнение DXLG с STRL
DXLG (Destination XL Group, Inc.) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. DXLG operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, DXLG returned -16.86%/yr vs 67.72%/yr for STRL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXLG и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXLG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 188.16%. За последние 10 лет акции DXLG уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: -16.86% против 67.72% соответственно.
DXLG
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 9.94%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -36.05%
- 1 год
- -29.22%
- 3 года*
- -46.31%
- 5 лет*
- -26.97%
- 10 лет*
- -16.86%
STRL
- 1 день
- -11.20%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 188.16%
- 6 месяцев
- 171.43%
- 1 год
- 351.97%
- 3 года*
- 157.51%
- 5 лет*
- 103.81%
- 10 лет*
- 67.72%
Сравнение доходности по годам DXLG и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXLG Destination XL Group, Inc. | -20.72% | -65.82% | -38.86% | -34.81% | 18.84% | 2,018.61% | -79.05% | -41.01% | -1.36% | -48.24% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 188.16% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between DXLG and STRL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.17 |
The correlation between DXLG and STRL shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DXLG:
$40.03M
STRL:
$27.39B
DXLG:
-$0.73
STRL:
$11.19
DXLG:
0.09
STRL:
9.48
DXLG:
0.39
STRL:
23.02
DXLG:
$432.82M
STRL:
$2.88B
DXLG:
$171.83M
STRL:
$664.66M
DXLG:
$741.00K
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXLG vs. STRL — Ранг доходности на риск
DXLG
STRL
Сравнение DXLG c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destination XL Group, Inc. (DXLG) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXLG | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.58 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 11.44 | -11.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 31.97 | -32.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXLG | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 4.35 | -4.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 1.83 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 1.27 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.27 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок DXLG и STRL
Максимальная просадка DXLG за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXLG и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXLG | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.18% | -92.51% | -6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.12% | -31.02% | -41.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.59% | -47.67% | -43.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.02% | -47.67% | -47.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.29% | -59.60% | -36.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.08% | -11.20% | -85.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.18% | -46.31% | -31.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.60% | 11.07% | +32.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXLG и STRL
Текущая волатильность для Destination XL Group, Inc. (DXLG) составляет 18.29%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 25.91%. Это указывает на то, что DXLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXLG | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.29% | 25.91% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.67% | 63.84% | +11.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.34% | 81.47% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.47% | 56.96% | +9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.86% | 53.42% | +29.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXLG и STRL
Ни DXLG, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DXLG и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Destination XL Group, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DXLG и STRL
DXLG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Destination XL Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.75M при выручке в 103.34M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
DXLG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Destination XL Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.70M при выручке в 103.34M, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
DXLG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Destination XL Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.94M при выручке в 103.34M, что соответствует чистой рентабельности -5.8%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
DXLG and STRL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (25.91%) compared to DXLG (18.29%). In terms of maximum drawdown, DXLG dropped -99.18% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXLG и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор