Сравнение DXKSX с PHPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX).
DXKSX управляется Direxion. Фонд был запущен 17 мая 2004 г.. PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DXKSX и PHPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXKSX и PHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 2.18% | -3.26% | 12.62% | 3.03% | 35.65% | 4.73% | -13.02% | -11.52% | -0.00% | -5.45% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -6.79% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DXKSX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у PHPIX с доходностью -6.79%. За последние 10 лет акции DXKSX уступали акциям PHPIX по среднегодовой доходности: 2.23% против 5.86% соответственно.
DXKSX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.23%
PHPIX
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 37.26%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXKSX и PHPIX
DXKSX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии PHPIX в 1.78%.
Доходность на риск
DXKSX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск
DXKSX
PHPIX
Сравнение DXKSX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXKSX | PHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.82 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.30 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.51 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 4.28 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXKSX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.82 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.25 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.21 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.12 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между DXKSX и PHPIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXKSX и PHPIX
Дивидендная доходность DXKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности PHPIX в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXKSX Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund | 12.00% | 0.00% | 9.44% | 8.98% | 0.00% | 0.00% | 6.10% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.95% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок DXKSX и PHPIX
Максимальная просадка DXKSX за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKSX и PHPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXKSX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.78% | -77.37% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -19.35% | +12.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -39.21% | +25.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.52% | -45.46% | +8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.41% | -11.35% | -63.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.21% | -31.88% | -29.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 8.43% | -4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXKSX и PHPIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) составляет 3.15%, в то время как у ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что DXKSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXKSX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 13.96% | -10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.58% | 24.01% | -18.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.35% | 36.12% | -26.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 27.68% | -13.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 27.62% | -15.04% |