PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXKSX с HCYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXKSX с HCYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Hilton Tactical Income Fund (HCYAX).

DXKSX управляется Direxion. Фонд был запущен 17 мая 2004 г.. HCYAX управляется Direxion. Фонд был запущен 15 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DXKSX и HCYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Hilton Tactical Income Fund (HCYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXKSX и HCYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		2.18%-3.26%12.62%3.03%35.65%4.73%-13.02%-11.52%-0.00%-5.45%
HCYAX
Hilton Tactical Income Fund		-1.53%8.41%10.12%6.81%-10.88%15.51%-1.78%15.34%-2.96%8.06%

Доходность по периодам

С начала года, DXKSX показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у HCYAX с доходностью -1.53%. За последние 10 лет акции DXKSX уступали акциям HCYAX по среднегодовой доходности: 2.23% против 5.24% соответственно.

DXKSX

1 день
-0.27%
1 месяц
3.71%
С начала года
2.18%
6 месяцев
3.66%
1 год
3.51%
3 года*
6.51%
5 лет*
8.02%
10 лет*
2.23%

HCYAX

1 день
1.13%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-0.00%
1 год
6.86%
3 года*
7.42%
5 лет*
4.16%
10 лет*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund

Hilton Tactical Income Fund

Часто сравнивают с DXKSX:
DXKSX с scybDXKSX с SCYBDXKSX с DXRLXDXKSX с AFBIXDXKSX с HCYIXDXKSX с PHPIXDXKSX с DXKLX
Часто сравнивают с HCYAX:
HCYAX с DXNLXHCYAX с HCYIXHCYAX с DXRLXHCYAX с DXSLXHCYAX с DXQLXHCYAX с DXHYXHCYAX с DXKLX

Сравнение комиссий DXKSX и HCYAX

DXKSX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии HCYAX в 1.12%.

DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund
HCYAX
Hilton Tactical Income Fund

Доходность на риск

DXKSX vs. HCYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKSX
Ранг доходности на риск DXKSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
HCYAX
Ранг доходности на риск HCYAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCYAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCYAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCYAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCYAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCYAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKSX c HCYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) и Hilton Tactical Income Fund (HCYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXKSXHCYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.04

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.48

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.45

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.66

5.83

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXKSX vs. HCYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKSX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа HCYAX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKSX и HCYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXKSXHCYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.04

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.65

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.62

-1.01

Корреляция

Корреляция между DXKSX и HCYAX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKSX и HCYAX

Дивидендная доходность DXKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности HCYAX в 6.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXKSX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund		12.00%0.00%9.44%8.98%0.00%0.00%6.10%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCYAX
Hilton Tactical Income Fund		6.19%6.26%3.22%2.81%2.77%2.40%3.26%2.64%3.98%2.54%3.63%4.28%

Просадки

Сравнение просадок DXKSX и HCYAX

Максимальная просадка DXKSX за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки HCYAX в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKSX и HCYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DXKSXHCYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.78%

-25.70%

-60.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-5.22%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-13.90%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.52%

-25.70%

-10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.41%

-4.02%

-70.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.21%

-3.27%

-57.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

1.30%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKSX и HCYAX

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bear 1.75X Fund (DXKSX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Hilton Tactical Income Fund (HCYAX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что DXKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXKSXHCYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.57%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

4.16%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.35%

6.94%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

6.47%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

8.08%

+4.50%