PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXKLX с UHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXKLX с UHPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) and UHPIX (ProFunds UltraShort China) are both mutual funds - DXKLX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion, while UHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, DXKLX returned -3.17%/yr vs -31.42%/yr for UHPIX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DXKLX charges 1.35%/yr vs 1.78%/yr for UHPIX.

Доходность

Сравнение доходности DXKLX и UHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXKLX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у UHPIX с доходностью 23.22%. За последние 10 лет акции DXKLX превзошли акции UHPIX по среднегодовой доходности: -3.17% против -31.42% соответственно.

DXKLX

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-4.41%
1 год
-0.33%
3 года*
-2.16%
5 лет*
-7.66%
10 лет*
-3.17%

UHPIX

1 день
4.42%
1 месяц
7.00%
С начала года
23.22%
6 месяцев
29.87%
1 год
-4.09%
3 года*
-30.75%
5 лет*
-26.07%
10 лет*
-31.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXKLX и UHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-3.66%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		23.22%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%

Correlation

The correlation between DXKLX and UHPIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2008 г.

0.22

The correlation between DXKLX and UHPIX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

ProFunds UltraShort China

Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с BMPIXDXKLX с SCYBDXKLX с scybDXKLX с DXKSXDXKLX с DXNLX
Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с URPIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с PSTIXUHPIX с GRZZXUHPIX с PHPIXUHPIX с SOPIX

Доходность на риск

DXKLX vs. UHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKLX c UHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXKLXUHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.15

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
0.15

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.02

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.17

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

-0.31

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXKLX vs. UHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKLX на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа UHPIX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKLX и UHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXKLXUHPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.15

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

-0.32

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

-0.14

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.18

+0.34

Просадки

Сравнение просадок DXKLX и UHPIX

Максимальная просадка DXKLX за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки UHPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKLX и UHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXKLXUHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-99.98%

+52.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-46.98%

+38.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-80.96%

+65.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.57%

-96.64%

+54.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.64%

-98.81%

+51.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.20%

-99.96%

+57.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-93.42%

+78.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

26.10%

-23.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKLX и UHPIX

Текущая волатильность для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) составляет 2.70%, в то время как у ProFunds UltraShort China (UHPIX) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что DXKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXKLXUHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

19.53%

-16.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

37.64%

-31.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.36%

52.71%

-44.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

82.90%

-68.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

228.49%

-216.04%

Сравнение комиссий DXKLX и UHPIX

DXKLX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии UHPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKLX и UHPIX

Дивидендная доходность DXKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности UHPIX в 3.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.77%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		3.48%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%

Часто задаваемые вопросы

DXKLX and UHPIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHPIX has higher volatility (19.53%) compared to DXKLX (2.70%). In terms of maximum drawdown, DXKLX dropped -47.64% vs UHPIX's -99.98%.

DXKLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXKLX и UHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор