PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXKLX с RYGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXKLX с RYGBX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) and RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) are both Leveraged Bonds funds. Over the past 10 years, DXKLX returned -3.43%/yr vs -5.31%/yr for RYGBX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DXKLX charges 1.35%/yr vs 0.99%/yr for RYGBX.

Доходность

Сравнение доходности DXKLX и RYGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXKLX показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у RYGBX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции DXKLX превзошли акции RYGBX по среднегодовой доходности: -3.43% против -5.31% соответственно.

DXKLX

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
-3.85%
С начала года
-4.50%
1 год
-0.29%
3 года*
-1.98%
5 лет*
-8.49%
10 лет*
-3.43%

RYGBX

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
-3.07%
С начала года
-3.16%
1 год
1.84%
3 года*
-5.54%
5 лет*
-12.54%
10 лет*
-5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXKLX и RYGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-4.50%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-3.16%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%

Correlation

The correlation between DXKLX and RYGBX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2005 г.

0.91

The correlation between DXKLX and RYGBX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с BMPIXDXKLX с SCYBDXKLX с DXKSXDXKLX с DXNLXDXKLX с TEPIX
Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с PHPIXRYGBX с RYPMXRYGBX с TEPIXRYGBX с RYTNXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTIXRYGBX с SPY

Доходность на риск

DXKLX vs. RYGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKLX c RYGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXKLXRYGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.17

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
0.32

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.19

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

0.41

-0.52

DXKLX vs. RYGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKLX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа RYGBX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKLX и RYGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXKLX и RYGBX

Максимальная просадка DXKLX за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки RYGBX в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKLX и RYGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXKLXRYGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-62.42%

+14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-9.88%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-22.92%

+8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.57%

-55.36%

+12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.64%

-62.42%

+14.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.71%

-59.71%

+17.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-19.66%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.42%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKLX и RYGBX

Текущая волатильность для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) составляет 2.61%, в то время как у Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что DXKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXKLXRYGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.92%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

7.88%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

10.88%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

19.60%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

19.19%

-6.79%

Сравнение комиссий DXKLX и RYGBX

DXKLX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии RYGBX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKLX и RYGBX

Дивидендная доходность DXKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности RYGBX в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.78%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.97%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%

Часто задаваемые вопросы

DXKLX and RYGBX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYGBX has higher volatility (2.92%) compared to DXKLX (2.61%). In terms of maximum drawdown, DXKLX dropped -47.64% vs RYGBX's -62.42%.

RYGBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXKLX и RYGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор