PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXKLX с DXHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXKLX с DXHYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) and DXHYX (Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund) are both Leveraged Bonds funds from Direxion. Over the past 5 years, DXKLX returned -7.66%/yr vs 1.87%/yr for DXHYX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DXKLX и DXHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXKLX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у DXHYX с доходностью 0.37%.

DXKLX

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-4.41%
1 год
-0.33%
3 года*
-2.16%
5 лет*
-7.66%
10 лет*
-3.17%

DXHYX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.97%
3 года*
6.85%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXKLX и DXHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-3.66%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.91%
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		0.37%6.56%6.47%10.88%-13.99%3.00%2.26%12.61%-3.82%5.22%

Correlation

The correlation between DXKLX and DXHYX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.17

Over the past year, DXKLX and DXHYX have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund

Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с BMPIXDXKLX с SCYBDXKLX с scybDXKLX с DXKSXDXKLX с DXNLX
Часто сравнивают с DXHYX:
DXHYX с UPRODXHYX с SPHYDXHYX с VOODXHYX с FDFIXDXHYX с DXRLXDXHYX с RYILXDXHYX с SOPIX

Доходность на риск

DXKLX vs. DXHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
DXHYX
Ранг доходности на риск DXHYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXHYX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXHYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXHYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXHYX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXHYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXKLX c DXHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) и Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXKLXDXHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.19

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
1.78

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

1.73

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

7.14

-6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXKLX vs. DXHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXKLX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа DXHYX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXKLX и DXHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXKLXDXHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.19

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

0.22

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.31

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DXKLX и DXHYX

Максимальная просадка DXKLX за все время составила -47.64%, что больше максимальной просадки DXHYX в -26.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXKLX и DXHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXKLXDXHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-26.40%

-21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-3.03%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-6.42%

-8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.57%

-18.67%

-23.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.20%

-0.45%

-41.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.02%

-3.70%

-11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

0.73%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DXKLX и DXHYX

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что DXKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXKLXDXHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.42%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

3.41%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.36%

4.40%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

8.47%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.45%

9.34%

+3.11%

Сравнение комиссий DXKLX и DXHYX

И DXKLX, и DXHYX имеют комиссию равную 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXKLX и DXHYX

Дивидендная доходность DXKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности DXHYX в 3.59%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		3.59%4.32%4.75%6.08%12.11%2.06%6.32%9.95%4.99%3.57%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.77%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXKLX and DXHYX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXKLX has higher volatility (2.70%) compared to DXHYX (1.42%). In terms of maximum drawdown, DXKLX dropped -47.64% vs DXHYX's -26.40%.

DXHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXKLX и DXHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор