PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с JPAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с JPAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) and JPAN (Matthews Japan Active ETF) are both Japan Equities funds. DXJ is passively managed, while JPAN is actively managed. Over the past year, DXJ returned 56.31% vs 30.88% for JPAN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXJ charges 0.48%/yr vs 0.79%/yr for JPAN.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и JPAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у JPAN с доходностью 18.38%.

DXJ

1 день
0.59%
1 месяц
6.44%
С начала года
20.35%
6 месяцев
23.80%
1 год
56.31%
3 года*
33.61%
5 лет*
26.28%
10 лет*
18.20%

JPAN

1 день
0.63%
1 месяц
6.56%
С начала года
18.38%
6 месяцев
18.61%
1 год
30.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и JPAN

2026 (YTD)202520242023
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.35%32.78%29.83%-0.56%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		18.38%22.96%18.16%5.77%

Correlation

The correlation between DXJ and JPAN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.77

The correlation between DXJ and JPAN has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXJ и JPAN

Секторы
DXJ
JPAN

Промышленность

27.4%
25.5%

Финансовые услуги

18.3%
19.2%

Потребительский циклический сектор

15.6%
12.4%

Технологии

12.9%
21.7%

Сырьевые материалы

8.5%
3.2%

Здравоохранение

6.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
6.8%

Энергетика

1.7%
0.7%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

-

2.2%

Промышленность

DXJ
27.4%
JPAN
25.5%

Финансовые услуги

DXJ
18.3%
JPAN
19.2%

Потребительский циклический сектор

DXJ
15.6%
JPAN
12.4%

Технологии

DXJ
12.9%
JPAN
21.7%

Сырьевые материалы

DXJ
8.5%
JPAN
3.2%

Здравоохранение

DXJ
6.8%
JPAN
2.6%

Потребительский защитный сектор

DXJ
4.7%
JPAN
3.3%

Коммуникационные услуги

DXJ
2.7%
JPAN
6.8%

Энергетика

DXJ
1.7%
JPAN
0.7%

Коммунальные услуги

DXJ
0.1%
JPAN

-

Недвижимость

DXJ

-

JPAN
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Matthews Japan Active ETF

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с JPAN:
JPAN с DGROJPAN с EWJVJPAN с LCJP.LJPAN с FNDEJPAN с FLJPJPAN с VOOJPAN с ADVE

Доходность на риск

DXJ vs. JPAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JPAN
Ранг доходности на риск JPAN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPAN: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPAN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPAN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPAN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c JPAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Matthews Japan Active ETF (JPAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXJJPANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.58

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
2.33

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.29

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.15

2.13

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

7.58

+12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXJ vs. JPAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа JPAN равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и JPAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXJJPANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.58

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.30

-0.87

Просадки

Сравнение просадок DXJ и JPAN

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки JPAN в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и JPAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJJPANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-15.24%

-34.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-14.59%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.34%

-3.09%

-11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.08%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и JPAN

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 3.40%, в то время как у Matthews Japan Active ETF (JPAN) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJJPANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.53%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

15.69%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

19.58%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

19.25%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

19.25%

+0.93%

Сравнение комиссий DXJ и JPAN

DXJ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии JPAN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и JPAN

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности JPAN в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.07%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
JPAN
Matthews Japan Active ETF		4.31%5.10%1.53%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and JPAN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPAN has higher volatility (4.53%) compared to DXJ (3.40%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs JPAN's -15.24%.

On 1-year performance, DXJ leads with 56.31% vs 30.88% for JPAN. On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXJ has performed better with a 56.31% return vs 30.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for JPAN.

JPAN has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.07% for DXJ.

They also come from different issuers: WisdomTree and Matthews. Their fees differ too: 0.48% for DXJ and 0.79% for JPAN.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и JPAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор