Сравнение DXJ с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
DXJ и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DXJ и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJ и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 6.16% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJ показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJ и GDE
DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
DXJ vs. GDE — Ранг доходности на риск
DXJ
GDE
Сравнение DXJ c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJ | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.95 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.47 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.77 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.24 | 10.77 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJ | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.95 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.13 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между DXJ и GDE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJ и GDE
Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXJ и GDE
Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJ | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -32.01% | -17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -22.66% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -16.07% | +11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -7.75% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 5.84% | -2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJ и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 7.27%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJ | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 12.02% | -4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 25.26% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.85% | 32.25% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 26.19% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 26.19% | -5.68% |