PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXJ с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DXJ и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXJ и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
12.49%32.78%29.83%42.04%6.16%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.


DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Сравнение комиссий DXJ и GDE

DXJ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.


Доходность на риск

DXJ vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXJGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.95

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.47

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

2.77

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.24

10.77

+4.47

DXJ vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXJGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.95

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.13

-0.72

Корреляция

Корреляция между DXJ и GDE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и GDE

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности GDE в 4.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXJ и GDE

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и GDE.


Загрузка...

Показатели просадок


DXJGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-32.01%

-17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-22.66%

+10.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.69%

-16.07%

+11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-7.75%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

5.84%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 7.27%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DXJGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

12.02%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

25.26%

-11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.85%

32.25%

-9.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

26.19%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

26.19%

-5.68%