Сравнение DXJ с FJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP).
DXJ и FJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FJP - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Japan Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXJ и FJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXJ и FJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 11.49% | 33.60% | 5.80% | 23.00% | -12.83% | -1.13% | 3.60% | 7.72% | -18.60% | 27.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DXJ показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у FJP с доходностью 11.49%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции FJP по среднегодовой доходности: 17.51% против 7.83% соответственно.
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
FJP
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 41.85%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXJ и FJP
DXJ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FJP в 0.80%.
Доходность на риск
DXJ vs. FJP — Ранг доходности на риск
DXJ
FJP
Сравнение DXJ c FJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXJ | FJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.88 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.45 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.34 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.80 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.24 | 10.48 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXJ | FJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.88 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 0.50 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.42 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.32 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DXJ и FJP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXJ и FJP
Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FJP в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 2.56% | 2.68% | 3.18% | 3.49% | 2.21% | 2.43% | 0.99% | 2.80% | 1.54% | 1.29% | 1.46% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок DXJ и FJP
Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что больше максимальной просадки FJP в -41.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и FJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXJ | FJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.63% | -41.51% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -14.43% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -31.88% | +9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.14% | -41.51% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -8.63% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.44% | -11.51% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.86% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXJ и FJP
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) составляет 7.27%, в то время как у First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что DXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXJ | FJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 8.60% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 14.69% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.85% | 22.39% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 20.03% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 18.77% | +1.74% |