PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXJ с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXJ с BRK-B

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DXJ returned 18.72%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DXJ и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXJ показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции DXJ превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 18.72% против 13.22% соответственно.

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
-0.37%
С начала года
18.74%
6 месяцев
19.84%
1 год
54.41%
3 года*
30.91%
5 лет*
26.01%
10 лет*
18.72%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.36%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXJ и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		18.74%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between DXJ and BRK-B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.47

Over the past year, the correlation between DXJ and BRK-B has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

DXJ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXJ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXJBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
-0.02

+3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
0.08

+3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.01

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

-0.02

+4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.93

-0.05

+18.98

DXJ vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXJ на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXJ и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXJ и BRK-B

Максимальная просадка DXJ за все время составила -49.63%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXJ и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXJBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.63%

-53.86%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-9.42%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.19%

-14.95%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-26.58%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.14%

-29.57%

-9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-9.36%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-11.07%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.53%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DXJ и BRK-B

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что DXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXJBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.95%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

10.78%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.73%

14.38%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

17.12%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

19.44%

+0.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXJ и BRK-B

Дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.09%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

DXJ and BRK-B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (4.64%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, DXJ dropped -49.63% vs BRK-B's -53.86%.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXJ и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор