Сравнение DXIV с SPMD
DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - DXIV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional Fund Advisors, while SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. DXIV is actively managed, while SPMD is passively managed. Over the past year, DXIV returned 29.75% vs 25.49% for SPMD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXIV charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности DXIV и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXIV показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 14.16%.
DXIV
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 14.26%
- 1 год
- 29.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам DXIV и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 10.82% | 39.12% | -4.40% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 14.16% | 7.44% | 5.17% |
Correlation
The correlation between DXIV and SPMD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г. | 0.62 |
The correlation between DXIV and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXIV vs. SPMD — Ранг доходности на риск
DXIV
SPMD
Сравнение DXIV c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXIV | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.89 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 10.61 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXIV | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.65 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 0.45 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок DXIV и SPMD
Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXIV | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -57.62% | +43.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -8.86% | -1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.08% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -8.12% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.41% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXIV и SPMD
Текущая волатильность для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) составляет 3.89%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что DXIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXIV | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.38% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 11.37% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 15.57% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 19.70% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 21.18% | -5.79% |
Сравнение комиссий DXIV и SPMD
DXIV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXIV и SPMD
Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности SPMD в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXIV Dimensional International Vector Equity ETF | 2.29% | 2.50% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.23% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
DXIV and SPMD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMD has higher volatility (4.38%) compared to DXIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, DXIV dropped -13.71% vs SPMD's -57.62%.
On 1-year performance, DXIV leads with 29.75% vs 25.49% for SPMD. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DXIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DXIV has performed better with a 29.75% return vs 25.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for DXIV.
DXIV has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.23% for SPMD.
DXIV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while SPMD is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Dimensional Fund Advisors and State Street. Their fees differ too: 0.30% for DXIV and 0.05% for SPMD.
DXIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXIV и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор