PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXIV с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXIV с SPMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).

DXIV и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DXIV и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXIV и SPMD

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		5.44%39.12%-4.40%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		3.40%7.44%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью 3.40%.

DXIV

1 день
1.36%
1 месяц
-4.11%
С начала года
5.44%
6 месяцев
11.91%
1 год
35.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMD

1 день
0.79%
1 месяц
-5.34%
С начала года
3.40%
6 месяцев
4.73%
1 год
17.66%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFIVDXIV с CGVIXDXIV с DFAWDXIV с AVIV
Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SCHZ

Сравнение комиссий DXIV и SPMD

DXIV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.

DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Доходность на риск

DXIV vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXIVSPMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.84

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.32

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.18

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

1.30

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.92

5.57

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXIV vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SPMD равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXIVSPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.84

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.43

+1.16

Корреляция

Корреляция между DXIV и SPMD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и SPMD

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности SPMD в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.41%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.36%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Просадки

Сравнение просадок DXIV и SPMD

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и SPMD.

Загрузка...

Показатели просадок

DXIVSPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-57.62%

+43.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-14.12%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-5.39%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-8.18%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.29%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и SPMD

Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеют волатильность 6.52% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXIVSPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.47%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

11.97%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

21.13%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

19.70%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

21.17%

-5.75%