PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXIV с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXIV с FYLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DXIV returned 28.57% vs 35.40% for FYLD. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DXIV charges 0.30%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.

Доходность

Сравнение доходности DXIV и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 21.93%.

DXIV

1 день
0.50%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
6.18%
С начала года
14.11%
1 год
28.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.06%

FYLD

1 день
-0.14%
1 месяц
5.37%
6 месяцев
9.35%
С начала года
21.93%
1 год
35.40%
3 года*
21.91%
5 лет*
12.79%
10 лет*
11.60%
Всё время*
8.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DXIV

Dimensional International Vector Equity ETF
$2.02M$1.93M$1.55M

FYLD

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
$1.76M$1.76M$3.02M

Сравнение доходности по годам DXIV и FYLD

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		14.11%39.12%-3.78%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		21.93%34.53%-2.17%

Correlation

The correlation between DXIV and FYLD is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.76

The correlation between DXIV and FYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXIV и FYLD

Секторы
DXIV
FYLD

Промышленность

18.4%
13.7%

Финансовые услуги

17.9%
22.2%

Сырьевые материалы

11.8%
7.6%

Потребительский циклический сектор

11.6%
11.4%

Технологии

8.8%
2.7%

Энергетика

8.2%
25.1%

Здравоохранение

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%
7.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.9%

Коммунальные услуги

2.5%
3.9%

Недвижимость

1.5%

-

Промышленность

DXIV
18.4%
FYLD
13.7%

Финансовые услуги

DXIV
17.9%
FYLD
22.2%

Сырьевые материалы

DXIV
11.8%
FYLD
7.6%

Потребительский циклический сектор

DXIV
11.6%
FYLD
11.4%

Технологии

DXIV
8.8%
FYLD
2.7%

Энергетика

DXIV
8.2%
FYLD
25.1%

Здравоохранение

DXIV
7.4%
FYLD

-

Потребительский защитный сектор

DXIV
6.4%
FYLD
7.5%

Коммуникационные услуги

DXIV
5.5%
FYLD
4.9%

Коммунальные услуги

DXIV
2.5%
FYLD
3.9%

Недвижимость

DXIV
1.5%
FYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с DFIVDXIV с DFAW
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI

Доходность на риск

DXIV vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DXIV c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXIVFYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.96

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
4.07

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.52

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

6.27

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

19.10

-8.85

DXIV vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXIV и FYLD

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и FYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXIVFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-44.55%

+30.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-5.67%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.55%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-8.74%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.86%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и FYLD

Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что DXIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXIVFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.90%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

9.29%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

12.03%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

16.17%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

17.75%

-2.42%

Сравнение комиссий DXIV и FYLD

DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и FYLD

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FYLD в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.32%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.31%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%

Часто задаваемые вопросы

DXIV and FYLD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXIV has higher volatility (3.77%) compared to FYLD (2.90%). In terms of maximum drawdown, DXIV dropped -13.71% vs FYLD's -44.55%.

On 1-year performance, FYLD leads with 35.40% vs 28.57% for DXIV. On fees, DXIV is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FYLD has performed better with a 35.40% return vs 28.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXIV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

FYLD has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 2.32% for DXIV.

They also come from different issuers: Dimensional and Cambria. Their fees differ too: 0.30% for DXIV and 0.59% for FYLD.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXIV и FYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор