PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXIV с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXIV с DFUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DXIV (Dimensional International Vector Equity ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DXIV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DXIV returned 28.57% vs 24.56% for DFUS. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DXIV charges 0.30%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности DXIV и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DXIV показывает доходность 14.11%, а DFUS немного ниже – 13.96%.

DXIV

1 день
0.50%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
6.18%
С начала года
14.11%
1 год
28.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.06%

DFUS

1 день
-0.26%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
13.05%
С начала года
13.96%
1 год
24.56%
3 года*
21.35%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—
Всё время*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFUS

Dimensional U.S. Equity Market ETF
$58.60M$58.74M$61.81M

DXIV

Dimensional International Vector Equity ETF
$2.02M$1.93M$1.55M

Сравнение доходности по годам DXIV и DFUS

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		14.11%39.12%-3.78%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		13.96%17.46%7.21%

Correlation

The correlation between DXIV and DFUS is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.61

The correlation between DXIV and DFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXIV и DFUS

Секторы
DXIV
DFUS

Промышленность

18.4%
9.2%

Финансовые услуги

17.9%
13.1%

Сырьевые материалы

11.8%
2.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.0%

Технологии

8.8%
36.4%

Энергетика

8.2%
3.8%

Здравоохранение

7.4%
9.6%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.6%

Коммуникационные услуги

5.5%
9.0%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Недвижимость

1.5%
0.1%

Промышленность

DXIV
18.4%
DFUS
9.2%

Финансовые услуги

DXIV
17.9%
DFUS
13.1%

Сырьевые материалы

DXIV
11.8%
DFUS
2.3%

Потребительский циклический сектор

DXIV
11.6%
DFUS
9.0%

Технологии

DXIV
8.8%
DFUS
36.4%

Энергетика

DXIV
8.2%
DFUS
3.8%

Здравоохранение

DXIV
7.4%
DFUS
9.6%

Потребительский защитный сектор

DXIV
6.4%
DFUS
4.6%

Коммуникационные услуги

DXIV
5.5%
DFUS
9.0%

Коммунальные услуги

DXIV
2.5%
DFUS
2.7%

Недвижимость

DXIV
1.5%
DFUS
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с CGVIXDXIV с DFICDXIV с ALLWDXIV с VXUSDXIV с DFIVDXIV с DFAW
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с AVUSDFUS с DFUVXDFUS с DFAUDFUS с DFAT

Доходность на риск

DXIV vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DXIV c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXIVDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.86

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.57

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.75

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

11.79

-1.53

DXIV vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXIV и DFUS

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXIVDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-24.62%

+10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-8.96%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-5.67%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.09%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и DFUS

Текущая волатильность для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) составляет 3.77%, в то время как у Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что DXIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXIVDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.25%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

10.62%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

13.26%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

17.33%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

17.17%

-1.84%

Сравнение комиссий DXIV и DFUS

DXIV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и DFUS

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности DFUS в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.84%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.32%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXIV and DFUS have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUS has higher volatility (4.25%) compared to DXIV (3.77%). In terms of maximum drawdown, DXIV dropped -13.71% vs DFUS's -24.62%.

On 1-year performance, DXIV leads with 28.57% vs 24.56% for DFUS. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DXIV has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXIV has performed better with a 28.57% return vs 24.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for DXIV.

DXIV has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.84% for DFUS.

DXIV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while DFUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.30% for DXIV and 0.09% for DFUS.

DXIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXIV и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор