PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXIV с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXIV с DFIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS).

DXIV и DFIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DXIV и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXIV и DFIS

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		5.44%39.12%-4.40%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		3.77%37.49%-4.02%

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у DFIS с доходностью 3.77%.

DXIV

1 день
1.36%
1 месяц
-4.11%
С начала года
5.44%
6 месяцев
11.91%
1 год
35.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIS

1 день
1.43%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.77%
6 месяцев
8.33%
1 год
35.22%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFIVDXIV с CGVIXDXIV с DFAWDXIV с AVIV
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VXUSDFIS с VSSDFIS с AVDsDFIS с SCZ

Сравнение комиссий DXIV и DFIS

DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DFIS в 0.39%.

DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF

Доходность на риск

DXIV vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXIVDFISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.07

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.73

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

2.85

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.92

11.45

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXIV vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIS равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXIVDFISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.07

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.60

+0.99

Корреляция

Корреляция между DXIV и DFIS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и DFIS

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности DFIS в 2.15%

TTM2025202420232022
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.41%2.50%0.64%0.00%0.00%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.15%2.23%2.19%2.36%1.13%

Просадки

Сравнение просадок DXIV и DFIS

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и DFIS.

Загрузка...

Показатели просадок

DXIVDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-27.23%

+13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-12.44%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-7.69%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-6.31%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.09%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и DFIS

Текущая волатильность для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) составляет 6.52%, в то время как у Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что DXIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXIVDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

7.16%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

11.09%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

17.09%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

17.32%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

17.32%

-1.90%