PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXIV с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXIV с AVIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV).

DXIV и AVIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DXIV и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXIV и AVIV

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		4.02%39.12%-4.40%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		5.19%41.80%-2.69%

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 5.19%.

DXIV

1 день
2.83%
1 месяц
-7.40%
С начала года
4.02%
6 месяцев
10.85%
1 год
33.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIV

1 день
3.13%
1 месяц
-6.97%
С начала года
5.19%
6 месяцев
12.72%
1 год
36.58%
3 года*
19.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFIVDXIV с CGVIXDXIV с DFAWDXIV с ALLW
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с VXUSAVIV с FNDFAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Сравнение комиссий DXIV и AVIV

DXIV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%.

DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF

Доходность на риск

DXIV vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXIVAVIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.16

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.86

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

3.07

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.97

12.89

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXIV vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXIVAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.16

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.77

+0.76

Корреляция

Корреляция между DXIV и AVIV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и AVIV

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности AVIV в 2.99%

TTM20252024202320222021
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.44%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.99%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%

Просадки

Сравнение просадок DXIV и AVIV

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и AVIV.

Загрузка...

Показатели просадок

DXIVAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-27.69%

+13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-11.57%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-6.97%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-5.22%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.75%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и AVIV

Текущая волатильность для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) составляет 6.95%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что DXIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXIVAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

7.48%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

10.82%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

17.02%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

16.90%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

16.90%

-1.49%