PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXIV с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXIV с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

DXIV и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXIV - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DXIV и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXIV и AVDV

2026 (YTD)20252024
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		5.44%39.12%-4.40%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%-1.59%

Доходность по периодам

С начала года, DXIV показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

DXIV

1 день
1.36%
1 месяц
-4.11%
С начала года
5.44%
6 месяцев
11.91%
1 год
35.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Vector Equity ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DXIV:
DXIV с YFSIXDXIV с DFICDXIV с AVDEDXIV с DFIVDXIV с CGVIXDXIV с DFAWDXIV с ALLW
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий DXIV и AVDV

DXIV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF

Доходность на риск

DXIV vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXIV
Ранг доходности на риск DXIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXIV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXIV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXIV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXIV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXIV c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXIVAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.78

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

3.48

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.57

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

3.87

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.92

16.10

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXIV vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXIV на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXIV и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXIVAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.78

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.76

+0.83

Корреляция

Корреляция между DXIV и AVDV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXIV и AVDV

Дивидендная доходность DXIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности AVDV в 2.94%

TTM2025202420232022202120202019
DXIV
Dimensional International Vector Equity ETF		2.41%2.50%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок DXIV и AVDV

Максимальная просадка DXIV за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXIV и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

DXIVAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-43.01%

+29.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-13.19%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-7.48%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-6.88%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.17%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DXIV и AVDV

Текущая волатильность для Dimensional International Vector Equity ETF (DXIV) составляет 6.52%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что DXIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXIVAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

7.50%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

12.20%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

18.44%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

17.15%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

19.76%

-4.34%