Сравнение DXHYX с USPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX).
DXHYX управляется Direxion. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DXHYX и USPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXHYX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | -1.20% | 6.56% | 6.47% | 10.88% | -13.99% | 3.00% | 2.26% | 12.61% | -3.82% | 5.22% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 12.64% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -43.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DXHYX показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у USPIX с доходностью 12.64%.
DXHYX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- —
USPIX
- 1 день
- -6.86%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- -36.95%
- 3 года*
- -34.12%
- 5 лет*
- -28.15%
- 10 лет*
- -56.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXHYX и USPIX
DXHYX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.
Доходность на риск
DXHYX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
DXHYX
USPIX
Сравнение DXHYX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXHYX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.84 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -1.08 | +2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.85 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.64 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | -0.77 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXHYX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.84 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.63 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.71 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между DXHYX и USPIX составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXHYX и USPIX
Дивидендная доходность DXHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности USPIX в 2.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | 5.17% | 4.32% | 4.75% | 6.08% | 12.11% | 2.06% | 6.32% | 9.95% | 4.99% | 3.57% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.40% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXHYX и USPIX
Максимальная просадка DXHYX за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXHYX и USPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXHYX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -100.00% | +73.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.87% | -58.80% | +53.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -85.38% | +66.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -100.00% | +98.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -96.42% | +92.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 49.29% | -48.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXHYX и USPIX
Текущая волатильность для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) составляет 2.55%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что DXHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXHYX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 13.16% | -10.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.34% | 25.63% | -22.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 45.29% | -38.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 45.21% | -36.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.41% | 58.00% | -48.59% |