PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXHYX с DXKLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXHYX с DXKLX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DXHYX (Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund) and DXKLX (Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund) are both Leveraged Bonds funds from Direxion. Over the past 5 years, DXHYX returned 1.73%/yr vs -7.53%/yr for DXKLX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DXHYX и DXKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXHYX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у DXKLX с доходностью -2.92%.

DXHYX

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.06%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.16%
3 года*
7.11%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—

DXKLX

1 день
1.12%
1 месяц
0.73%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-3.36%
1 год
-0.59%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-7.53%
10 лет*
-3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXHYX и DXKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		0.42%6.56%6.47%10.88%-13.99%3.00%2.26%12.61%-3.82%5.22%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		-2.92%7.74%-7.56%-0.43%-29.87%-8.83%16.79%11.77%-1.10%2.73%

Correlation

The correlation between DXHYX and DXKLX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.17

Over the past year, DXHYX and DXKLX have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund

Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с DXHYX:
DXHYX с SPHYDXHYX с UPRODXHYX с VOODXHYX с FDFIXDXHYX с DXRLXDXHYX с PHPIXDXHYX с RYILX
Часто сравнивают с DXKLX:
DXKLX с MMTMDXKLX с ^TYXDXKLX с BMPIXDXKLX с DXKSXDXKLX с SCYBDXKLX с DXNLXDXKLX с scyb

Доходность на риск

DXHYX vs. DXKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXHYX
Ранг доходности на риск DXHYX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXHYX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXHYX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXHYX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXHYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXHYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DXKLX
Ранг доходности на риск DXKLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXKLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXKLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXKLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXKLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXKLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXHYX c DXKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXHYXDXKLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-0.07

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
-0.04

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.00

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

-0.07

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

-0.17

+5.82

DXHYX vs. DXKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXHYX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа DXKLX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXHYX и DXKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXHYX и DXKLX

Максимальная просадка DXHYX за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки DXKLX в -47.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXHYX и DXKLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXHYXDXKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.40%

-47.64%

+21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-8.26%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.42%

-14.94%

+8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-42.57%

+23.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-41.76%

+41.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-15.09%

+11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

3.28%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DXHYX и DXKLX

Текущая волатильность для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) составляет 1.20%, в то время как у Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund (DXKLX) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что DXHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXHYXDXKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

2.72%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

6.22%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

8.32%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

14.02%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.32%

12.43%

-3.11%

Сравнение комиссий DXHYX и DXKLX

И DXHYX, и DXKLX имеют комиссию равную 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXHYX и DXKLX

Дивидендная доходность DXHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности DXKLX в 1.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		3.64%4.32%4.75%6.08%12.11%2.06%6.32%9.95%4.99%3.57%
DXKLX
Direxion Monthly 7-10 Year Treasury Bull 1.75X Fund		1.75%13.38%1.11%0.00%0.00%0.00%4.39%7.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXHYX and DXKLX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXKLX has higher volatility (2.72%) compared to DXHYX (1.20%). In terms of maximum drawdown, DXHYX dropped -26.40% vs DXKLX's -47.64%.

DXHYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXHYX и DXKLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор