PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXHYX с AFBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXHYX с AFBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXHYX (Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund) and AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) are both mutual funds - DXHYX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion, while AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds. Over the past 5 years, DXHYX returned 1.87%/yr vs -1.99%/yr for AFBIX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. DXHYX charges 1.35%/yr vs 1.78%/yr for AFBIX.

Доходность

Сравнение доходности DXHYX и AFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXHYX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у AFBIX с доходностью -0.76%.

DXHYX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.97%
3 года*
6.85%
5 лет*
1.87%
10 лет*
—

AFBIX

1 день
0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.94%
1 год
-3.74%
3 года*
-4.47%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
-4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXHYX и AFBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		0.37%6.56%6.47%10.88%-13.99%3.00%2.26%12.61%-3.82%5.22%
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		-0.76%-5.24%-3.07%-6.30%8.01%-4.55%-6.63%-12.62%-0.42%-4.20%

Correlation

The correlation between DXHYX and AFBIX is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

-0.85

The correlation between DXHYX and AFBIX shifts across timeframes, from -0.96 (1 year) to -0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund

Access Flex Bear High Yield ProFund

Часто сравнивают с DXHYX:
DXHYX с UPRODXHYX с SPHYDXHYX с VOODXHYX с FDFIXDXHYX с DXRLXDXHYX с RYILXDXHYX с SOPIX
Часто сравнивают с AFBIX:
AFBIX с AMATAFBIX с RTPIXAFBIX с DXKSXAFBIX с RYILXAFBIX с ENPIXAFBIX с BIPIXAFBIX с RYJUX

Доходность на риск

DXHYX vs. AFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXHYX
Ранг доходности на риск DXHYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXHYX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXHYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXHYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXHYX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXHYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AFBIX
Ранг доходности на риск AFBIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXHYX c AFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXHYXAFBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
-1.03

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
-1.38

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.84

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

-0.90

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

-1.36

+8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXHYX vs. AFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXHYX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа AFBIX равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXHYX и AFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXHYXAFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

-1.03

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

-0.28

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.95

+1.25

Просадки

Сравнение просадок DXHYX и AFBIX

Максимальная просадка DXHYX за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки AFBIX в -82.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXHYX и AFBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXHYXAFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.40%

-82.03%

+55.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.03%

-4.36%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.42%

-17.40%

+10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-21.36%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-81.99%

+81.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-57.79%

+54.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.89%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DXHYX и AFBIX

Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что DXHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXHYXAFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.20%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.41%

3.01%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

3.82%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

7.29%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.34%

7.91%

+1.43%

Сравнение комиссий DXHYX и AFBIX

DXHYX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии AFBIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXHYX и AFBIX

Дивидендная доходность DXHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXHYX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund		3.59%4.32%4.75%6.08%12.11%2.06%6.32%9.95%4.99%3.57%

Часто задаваемые вопросы

DXHYX and AFBIX have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXHYX has higher volatility (1.42%) compared to AFBIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, DXHYX dropped -26.40% vs AFBIX's -82.03%.

DXHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXHYX и AFBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор