Сравнение DXHYX с AFBIX
DXHYX (Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund) and AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) are both mutual funds - DXHYX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion, while AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds. Over the past 5 years, DXHYX returned 1.81%/yr vs -2.02%/yr for AFBIX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. DXHYX charges 1.35%/yr vs 1.78%/yr for AFBIX.
Доходность
Сравнение доходности DXHYX и AFBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXHYX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у AFBIX с доходностью -1.31%.
DXHYX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
AFBIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.80%
- С начала года
- -1.31%
- 1 год
- -3.45%
- 3 года*
- -4.48%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- -4.12%
Сравнение доходности по годам DXHYX и AFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | 0.61% | 6.56% | 6.47% | 10.88% | -13.99% | 3.00% | 2.26% | 12.61% | -3.82% | 5.22% |
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -1.31% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
Correlation
The correlation between DXHYX and AFBIX is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | -0.85 |
The correlation between DXHYX and AFBIX shifts across timeframes, from -0.96 (1 year) to -0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXHYX vs. AFBIX — Ранг доходности на риск
DXHYX
AFBIX
Сравнение DXHYX c AFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXHYX | AFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.85 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | -0.98 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | -1.68 | +7.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXHYX и AFBIX
Максимальная просадка DXHYX за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки AFBIX в -82.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXHYX и AFBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXHYX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.40% | -82.12% | +55.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -3.60% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.42% | -17.80% | +11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -21.74% | +3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -82.09% | +81.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -57.92% | +54.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 2.22% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXHYX и AFBIX
Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) и Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) имеют волатильность 0.79% и 0.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXHYX | AFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.80% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.52% | 3.15% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 3.84% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 7.29% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.29% | 7.89% | +1.40% |
Сравнение комиссий DXHYX и AFBIX
DXHYX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии AFBIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXHYX и AFBIX
Дивидендная доходность DXHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | 3.64% | 4.32% | 4.75% | 6.08% | 12.11% | 2.06% | 6.32% | 9.95% | 4.99% | 3.57% |
Часто задаваемые вопросы
DXHYX and AFBIX have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFBIX has higher volatility (0.80%) compared to DXHYX (0.79%). In terms of maximum drawdown, DXHYX dropped -26.40% vs AFBIX's -82.12%.
DXHYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXHYX и AFBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор