PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с XDQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. DXD is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, DXD returned -15.22%/yr vs 8.32%/yr for XDQQ. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности DXD и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.

DXD

1 день
-3.26%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-12.68%
6 месяцев
-12.95%
1 год
-29.82%
3 года*
-21.86%
5 лет*
-15.22%
10 лет*
-24.78%

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-12.68%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-21.91%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Correlation

The correlation between DXD and XDQQ is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.69

The correlation between DXD and XDQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXD и XDQQ

Секторы
DXD
XDQQ

Финансовые услуги

85.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

50.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

DXD
85.4%
XDQQ
0.2%

Сырьевые материалы

DXD

-

XDQQ
1.3%

Коммуникационные услуги

DXD

-

XDQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

XDQQ
12.5%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

XDQQ
8.7%

Энергетика

DXD

-

XDQQ
0.7%

Здравоохранение

DXD

-

XDQQ
5.1%

Промышленность

DXD

-

XDQQ
3.3%

Недвижимость

DXD

-

XDQQ
0.1%

Технологии

DXD

-

XDQQ
50.7%

Коммунальные услуги

DXD

-

XDQQ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL

Доходность на риск

DXD vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXDXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.25

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
1.72

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.26

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.46

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

6.63

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXD vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXDXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

1.25

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

0.42

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.46

-1.11

Просадки

Сравнение просадок DXD и XDQQ

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-35.63%

-64.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.82%

-11.84%

-18.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.86%

-23.17%

-33.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.36%

-35.63%

-29.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.71%

-0.01%

-99.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.31%

-10.83%

-71.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.74%

2.60%

+16.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и XDQQ

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

0.36%

+6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.06%

11.10%

+7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.48%

13.80%

+10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

19.80%

+9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.92%

19.65%

+15.27%

Сравнение комиссий DXD и XDQQ

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и XDQQ

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.24%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXD and XDQQ have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXD has higher volatility (6.61%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.71% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 8.32% vs -15.22% for DXD. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 8.32% return vs -15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.

DXD has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор