PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DXD с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DXD и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXD и TSLG


2026 (YTD)20252024
DXD
ProShares UltraShort Dow30
6.78%-21.11%6.29%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.


DXD

1 день
-1.00%
1 месяц
10.11%
С начала года
6.78%
6 месяцев
0.78%
1 год
-18.79%
3 года*
-16.80%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-23.49%

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Dow30

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий DXD и TSLG

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Доходность на риск

DXD vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DXD
Ранг доходности на риск DXD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 88
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DXDTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

0.30

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.62

1.23

-1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.15

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.83

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.58

1.76

-2.34

DXD vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DXDTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.30

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

-0.42

-0.21

Корреляция

Корреляция между DXD и TSLG составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и TSLG

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности TSLG в 9.69%


TTM202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30
3.47%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
9.69%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DXD и TSLG

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и TSLG.


Загрузка...

Показатели просадок


DXDTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.69%

-82.86%

-16.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.03%

-50.92%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.64%

-65.85%

-33.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.15%

-58.06%

-24.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.25%

23.98%

+8.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и TSLG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 9.98%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DXDTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

22.51%

-12.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

59.61%

-40.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.39%

110.65%

-77.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

118.91%

-89.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

118.91%

-84.06%