PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с QTJL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. DXD is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past 3 years, DXD returned -20.70%/yr vs 19.20%/yr for QTJL. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности DXD и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.15%.

DXD

1 день
2.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-9.98%
1 год
-27.07%
3 года*
-20.70%
5 лет*
-14.66%
10 лет*
-24.63%

QTJL

1 день
-0.01%
1 месяц
1.20%
С начала года
7.15%
6 месяцев
7.91%
1 год
20.52%
3 года*
19.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и QTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-9.74%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-13.10%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.15%21.07%16.50%42.39%-30.16%9.32%

Correlation

The correlation between DXD and QTJL is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.71

The correlation between DXD and QTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXD и QTJL

Секторы
DXD
QTJL

Финансовые услуги

85.4%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

15.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

54.2%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

DXD
85.4%
QTJL
0.2%

Сырьевые материалы

DXD

-

QTJL
1.2%

Коммуникационные услуги

DXD

-

QTJL
15.5%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

QTJL
12.2%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

QTJL
7.6%

Энергетика

DXD

-

QTJL
0.6%

Здравоохранение

DXD

-

QTJL
4.2%

Промышленность

DXD

-

QTJL
2.8%

Недвижимость

DXD

-

QTJL
0.1%

Технологии

DXD

-

QTJL
54.2%

Коммунальные услуги

DXD

-

QTJL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD

Доходность на риск

DXD vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXDQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.06

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.93

-4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.42

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.08

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

16.23

-17.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXD vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXDQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

2.06

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.52

-1.16

Просадки

Сравнение просадок DXD и QTJL

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-33.40%

-66.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.09%

-6.68%

-23.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.40%

-22.43%

-33.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.70%

-0.01%

-99.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.30%

-7.94%

-74.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.64%

1.27%

+17.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и QTJL

ProShares UltraShort Dow30 (DXD) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что DXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

0.31%

+5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

7.61%

+11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

10.01%

+14.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.49%

20.42%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

20.42%

+14.49%

Сравнение комиссий DXD и QTJL

DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и QTJL

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.10%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXD and QTJL have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXD has higher volatility (5.98%) compared to QTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.70% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.20% vs -20.70% for DXD. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.20% return vs -20.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.

DXD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор