Сравнение DXD с NEMG
DXD (ProShares UltraShort Dow30) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DXD is passively managed, while NEMG is actively managed. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности DXD и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность -13.08%, что значительно выше, чем у NEMG с доходностью -20.44%.
DXD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -13.08%
- 6 месяцев
- -11.52%
- 1 год
- -29.87%
- 3 года*
- -21.88%
- 5 лет*
- -15.78%
- 10 лет*
- -25.21%
NEMG
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXD и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | -13.08% | -3.33% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -20.44% | 22.87% |
Correlation
The correlation between DXD and NEMG is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXD vs. NEMG — Ранг доходности на риск
DXD
NEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DXD c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXD | NEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXD и NEMG
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки NEMG в -57.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXD | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -57.56% | -42.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.71% | -53.44% | -46.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.33% | -23.21% | -59.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXD | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 102.63% | -77.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 102.63% | -73.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 102.63% | -67.72% |
Сравнение комиссий DXD и NEMG
DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и NEMG
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как NEMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 4.26% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXD and NEMG have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.
DXD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.00% for NEMG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для DXD и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор