PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXD с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с KORU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - DXD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -24.44%/yr vs 4.90%/yr for KORU. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 1.32%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности DXD и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 105.44%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -24.44% против 4.90% соответственно.

DXD

1 день
0.47%
1 месяц
-1.43%
6 месяцев
-10.83%
С начала года
-15.57%
1 год
-26.79%
3 года*
-21.47%
5 лет*
-15.76%
10 лет*
-24.44%

KORU

1 день
-14.72%
1 месяц
-59.41%
6 месяцев
40.56%
С начала года
105.44%
1 год
347.48%
3 года*
53.48%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-15.57%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		105.44%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between DXD and KORU is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

-0.53

The correlation between DXD and KORU shifts across timeframes, from -0.53 (10 years) to -0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXD и KORU

Секторы
DXD
KORU

Финансовые услуги

94.0%
7.4%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.9%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

15.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

63.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Финансовые услуги

DXD
94.0%
KORU
7.4%

Сырьевые материалы

DXD

-

KORU
1.4%

Коммуникационные услуги

DXD

-

KORU
2.1%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

KORU
5.5%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

KORU
1.3%

Энергетика

DXD

-

KORU
0.9%

Здравоохранение

DXD

-

KORU
2.5%

Промышленность

DXD

-

KORU
15.2%

Недвижимость

DXD

-

KORU

-

Технологии

DXD

-

KORU
63.4%

Коммунальные услуги

DXD

-

KORU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с SOXLKORU с QQQKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

DXD vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXDKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.09
2.31

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
2.63

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.37

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

4.97

-5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.56

14.03

-15.58

DXD vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXD и KORU

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.72%

-95.79%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.71%

-70.51%

+39.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.14%

-73.34%

+14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.19%

-92.74%

+25.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.35%

-95.79%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.72%

-70.51%

-29.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.39%

-57.39%

-25.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

24.92%

-7.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 4.67%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.60%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

70.60%

-65.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.46%

147.53%

-128.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

151.62%

-127.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

94.03%

-64.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

84.35%

-49.50%

Сравнение комиссий DXD и KORU

DXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и KORU

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности KORU в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.03%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%
KORU
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares		0.42%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

DXD and KORU have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (70.60%) compared to DXD (4.67%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.72% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 4.90% vs -24.44% for DXD. On fees, DXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 4.90% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.

DXD has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 0.42% for KORU.

DXD is categorized as Leveraged Equities, while KORU is South Korea Equities. DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 1.32% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор