PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с KORU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - DXD tracks the Dow Jones Industrial Average Index (-200%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -24.63%/yr vs 19.62%/yr for KORU. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности DXD и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 559.14%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -24.63% против 19.62% соответственно.

DXD

1 день
2.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-9.74%
6 месяцев
-9.98%
1 год
-27.07%
3 года*
-20.70%
5 лет*
-14.66%
10 лет*
-24.63%

KORU

1 день
-2.29%
1 месяц
92.47%
С начала года
559.14%
6 месяцев
689.29%
1 год
2,160.10%
3 года*
132.56%
5 лет*
23.42%
10 лет*
19.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-9.74%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		559.14%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between DXD and KORU is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.53

The correlation between DXD and KORU shifts across timeframes, from -0.54 (10 years) to -0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXD и KORU

Секторы
DXD
KORU

Финансовые услуги

85.4%
16.7%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.5%

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

52.3%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

DXD
85.4%
KORU
16.7%

Сырьевые материалы

DXD

-

KORU
2.0%

Коммуникационные услуги

DXD

-

KORU
2.9%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

KORU
5.8%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

KORU
1.8%

Энергетика

DXD

-

KORU
1.4%

Здравоохранение

DXD

-

KORU
3.5%

Промышленность

DXD

-

KORU
20.4%

Недвижимость

DXD

-

KORU

-

Технологии

DXD

-

KORU
52.3%

Коммунальные услуги

DXD

-

KORU
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с FLKRKORU с SOXLKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

DXD vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 11
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXDKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
17.63

-18.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
5.20

-6.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.72

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

35.65

-36.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

112.99

-114.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXD vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 17.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXDKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

17.63

-18.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

0.28

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.71

0.25

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.13

-0.77

Просадки

Сравнение просадок DXD и KORU

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.70%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.70%

-95.79%

-3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.09%

-61.39%

+31.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.40%

-73.71%

+17.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.99%

-93.35%

+28.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.60%

-95.79%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.70%

-5.39%

-94.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.30%

-57.53%

-24.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.64%

19.33%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 5.98%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.18%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

60.18%

-54.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.80%

110.71%

-91.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

124.15%

-99.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.49%

85.11%

-55.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

79.91%

-45.00%

Сравнение комиссий DXD и KORU

DXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и KORU

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности KORU в 0.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.10%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.14%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

DXD and KORU have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.18%) compared to DXD (5.98%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.70% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 19.62% vs -24.63% for DXD. On fees, DXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 19.62% return vs -24.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

DXD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.14% for KORU.

DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (17.63 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор