PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с KORU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - DXD tracks the Dow Jones Industrial Average Index (-200%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DXD returned -25.21%/yr vs 14.49%/yr for KORU. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности DXD и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -13.08%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 285.56%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -25.21% против 14.49% соответственно.

DXD

1 день
0.11%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-13.08%
6 месяцев
-11.52%
1 год
-29.87%
3 года*
-21.88%
5 лет*
-15.78%
10 лет*
-25.21%

KORU

1 день
-35.70%
1 месяц
-10.30%
С начала года
285.56%
6 месяцев
341.44%
1 год
858.44%
3 года*
100.70%
5 лет*
11.21%
10 лет*
14.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-13.08%-21.11%-16.07%-18.77%7.09%-35.18%-44.57%-35.33%3.07%-38.64%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		285.56%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between DXD and KORU is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

-0.53

The correlation between DXD and KORU shifts across timeframes, from -0.54 (10 years) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXD и KORU

Секторы
DXD
KORU

Финансовые услуги

94.2%
7.4%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.9%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

15.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

63.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Финансовые услуги

DXD
94.2%
KORU
7.4%

Сырьевые материалы

DXD

-

KORU
1.4%

Коммуникационные услуги

DXD

-

KORU
2.1%

Потребительский циклический сектор

DXD

-

KORU
5.5%

Потребительский защитный сектор

DXD

-

KORU
1.3%

Энергетика

DXD

-

KORU
0.9%

Здравоохранение

DXD

-

KORU
2.5%

Промышленность

DXD

-

KORU
15.2%

Недвижимость

DXD

-

KORU

-

Технологии

DXD

-

KORU
63.4%

Коммунальные услуги

DXD

-

KORU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

DXD vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 00
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXDKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
6.02

-7.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
3.56

-5.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.53

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

14.12

-15.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

41.38

-43.14

DXD vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 6.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXD и KORU

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-95.79%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-61.39%

+31.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.68%

-73.34%

+15.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-93.34%

+27.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.76%

-95.79%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.71%

-44.66%

-55.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.33%

-57.41%

-24.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.49%

20.91%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 8.30%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 92.27%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

92.27%

-83.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

138.63%

-118.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.93%

144.16%

-119.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

91.40%

-61.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

83.03%

-48.12%

Сравнение комиссий DXD и KORU

DXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и KORU

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности KORU в 0.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.26%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.24%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%

Часто задаваемые вопросы

DXD and KORU have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (92.27%) compared to DXD (8.30%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.71% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 14.49% vs -25.21% for DXD. On fees, DXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 8.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 14.49% return vs -25.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

DXD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.24% for KORU.

DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (6.02 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор