Сравнение DXD с KORU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).
DXD и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXD и KORU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXD и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 6.78% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | 7.09% | -35.18% | -44.57% | -35.33% | 3.07% | -38.64% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 68.52% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%. За последние 10 лет акции DXD уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -23.49% против 3.68% соответственно.
DXD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 10.11%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- -18.79%
- 3 года*
- -16.80%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -23.49%
KORU
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -47.68%
- С начала года
- 68.52%
- 6 месяцев
- 174.68%
- 1 год
- 673.62%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и KORU
DXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Доходность на риск
DXD vs. KORU — Ранг доходности на риск
DXD
KORU
Сравнение DXD c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXD | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 6.40 | -6.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 3.79 | -4.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.54 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 11.58 | -12.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 41.52 | -42.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXD | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 6.40 | -6.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.06 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 | 0.05 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.02 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между DXD и KORU составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и KORU
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности KORU в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.47% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.55% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и KORU
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и KORU.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXD | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -95.79% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.03% | -61.39% | +18.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.50% | -93.54% | +30.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.37% | -95.79% | +1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -53.60% | -46.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -58.03% | -24.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.25% | 17.13% | +15.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и KORU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 9.98%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.12%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXD | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 59.12% | -49.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 93.35% | -74.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 106.33% | -72.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 78.49% | -49.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 76.33% | -41.48% |