Сравнение DXD с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
DXD и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DXD и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXD и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 6.78% | -21.11% | -16.07% | -18.77% | -11.50% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
DXD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 10.11%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- -18.79%
- 3 года*
- -16.80%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -23.49%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXD и GGLL
DXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
DXD vs. GGLL — Ранг доходности на риск
DXD
GGLL
Сравнение DXD c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXD | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 3.24 | -3.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 3.58 | -4.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.44 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 5.37 | -5.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 19.61 | -20.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXD | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 3.24 | -3.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 0.80 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между DXD и GGLL составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и GGLL
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 3.47% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DXD и GGLL
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.69%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXD | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.69% | -52.81% | -46.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.03% | -38.39% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.64% | -27.39% | -72.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -15.51% | -66.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.25% | 10.52% | +21.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и GGLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 9.98%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXD | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 19.62% | -9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 39.89% | -21.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.39% | 61.32% | -27.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 55.21% | -25.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 55.21% | -20.36% |