PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXD с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXD с DLLL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DXD (ProShares UltraShort Dow30) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - DXD tracks the Dow Jones Industrial Average Index (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, DXD returned -29.87% vs 765.95% for DLLL. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.

Доходность

Сравнение доходности DXD и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXD показывает доходность -13.08%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 762.51%.

DXD

1 день
0.11%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-13.08%
6 месяцев
-11.52%
1 год
-29.87%
3 года*
-21.88%
5 лет*
-15.78%
10 лет*
-25.21%

DLLL

1 день
4.21%
1 месяц
89.37%
С начала года
762.51%
6 месяцев
738.64%
1 год
765.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXD и DLLL

2026 (YTD)2025
DXD
ProShares UltraShort Dow30		-13.08%-14.96%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		762.51%-3.72%

Correlation

The correlation between DXD and DLLL is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

-0.39

Сравнение распределения секторов DXD и DLLL

Секторы
DXD
DLLL

Финансовые услуги

94.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DXD
94.2%
DLLL

-

Сырьевые материалы

DXD

-

DLLL

-

Коммуникационные услуги

DXD

-

DLLL

-

Потребительский циклический сектор

DXD

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

DXD

-

DLLL

-

Энергетика

DXD

-

DLLL

-

Здравоохранение

DXD

-

DLLL

-

Промышленность

DXD

-

DLLL

-

Недвижимость

DXD

-

DLLL

-

Технологии

DXD

-

DLLL
66.6%

Коммунальные услуги

DXD

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Dow30

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с DXD:
DXD с DOGDXD с SDOWDXD с DIADXD с QLDDXD с UDOWDXD с XLGDXD с GLL
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с LINTDLLL с MUUDLLL с NVTXDLLL с NVDDLLL с NVDG

Доходность на риск

DXD vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXD
Ранг доходности на риск DXD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXD: 00
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXD c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXDDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
5.91

-7.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
4.55

-6.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.56

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

13.52

-14.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.76

27.52

-29.28

DXD vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXD на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 5.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXD и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXD и DLLL

Максимальная просадка DXD за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXDDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-68.58%

-31.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-57.19%

+27.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.71%

-18.41%

-81.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.33%

-25.86%

-56.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.49%

28.05%

-9.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DXD и DLLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 8.30%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 66.89%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXDDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

66.89%

-58.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

102.56%

-82.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.93%

131.00%

-106.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

129.67%

-100.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

129.67%

-94.76%

Сравнение комиссий DXD и DLLL

DXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXD и DLLL

Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXD
ProShares UltraShort Dow30		4.26%4.25%5.91%3.87%0.25%0.00%0.31%1.76%1.15%0.12%

Часто задаваемые вопросы

DXD and DLLL have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (66.89%) compared to DXD (8.30%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.71% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 765.95% vs -29.87% for DXD. On fees, DXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 8.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 765.95% return vs -29.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

DXD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.00% for DLLL.

DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 1.50% for DLLL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.91 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXD и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор