Сравнение DXD с DLLL
DXD (ProShares UltraShort Dow30) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - DXD tracks the Dow Jones Industrial Average Index (-200%) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, DXD returned -26.79% vs 540.38% for DLLL. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности DXD и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
DXD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -15.57%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- -21.47%
- 5 лет*
- -15.76%
- 10 лет*
- -24.44%
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXD и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | -15.57% | -14.96% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -3.72% |
Correlation
The correlation between DXD and DLLL is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение распределения секторов DXD и DLLL
Секторы
DXD
DLLL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DXD
DLLL
-
Сырьевые материалы
DXD
-
DLLL
-
Коммуникационные услуги
DXD
-
DLLL
-
Потребительский циклический сектор
DXD
-
DLLL
-
Потребительский защитный сектор
DXD
-
DLLL
-
Энергетика
DXD
-
DLLL
-
Здравоохранение
DXD
-
DLLL
-
Промышленность
DXD
-
DLLL
-
Недвижимость
DXD
-
DLLL
-
Технологии
DXD
-
DLLL
Коммунальные услуги
DXD
-
DLLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXD vs. DLLL — Ранг доходности на риск
DXD
DLLL
Сравнение DXD c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXD | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.46 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 9.53 | -10.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 19.00 | -20.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXD и DLLL
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXD | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -68.58% | -31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | -57.19% | +26.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -34.75% | -64.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.39% | -25.70% | -56.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.24% | 28.64% | -11.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и DLLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 4.67%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.56%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXD | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 43.56% | -38.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | 110.12% | -90.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 136.53% | -111.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 131.16% | -101.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 131.16% | -96.31% |
Сравнение комиссий DXD и DLLL
DXD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и DLLL
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 4.03% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
DXD and DLLL have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (43.56%) compared to DXD (4.67%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.72% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -26.79% for DXD. On fees, DXD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -26.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DXD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
DXD has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 0.00% for DLLL.
DXD tracks Dow Jones Industrial Average Index (-200%), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXD и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор