Сравнение DXD с CRMG
DXD (ProShares UltraShort Dow30) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DXD is passively managed, while CRMG is actively managed. Over the past year, DXD returned -29.87% vs -73.99% for CRMG. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности DXD и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность -13.08%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -71.26%.
DXD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -13.08%
- 6 месяцев
- -11.52%
- 1 год
- -29.87%
- 3 года*
- -21.88%
- 5 лет*
- -15.78%
- 10 лет*
- -25.21%
CRMG
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -29.64%
- С начала года
- -71.26%
- 6 месяцев
- -71.01%
- 1 год
- -73.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXD и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | -13.08% | -28.80% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -71.26% | -0.29% |
Correlation
The correlation between DXD and CRMG is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXD vs. CRMG — Ранг доходности на риск
DXD
CRMG
Сравнение DXD c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXD | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | -0.97 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | -1.70 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXD и CRMG
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXD | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -79.83% | -19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -76.80% | +47.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.71% | -78.97% | -20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.33% | -39.18% | -43.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.49% | 43.41% | -24.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и CRMG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) составляет 8.30%, в то время как у Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) волатильность равна 32.53%. Это указывает на то, что DXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXD | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 32.53% | -24.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.74% | 63.74% | -44.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 76.12% | -51.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.60% | 75.39% | -45.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 75.39% | -40.48% |
Сравнение комиссий DXD и CRMG
DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и CRMG
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 4.26% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
DXD and CRMG have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (32.53%) compared to DXD (8.30%). In terms of maximum drawdown, DXD dropped -99.71% vs CRMG's -79.83%.
On 1-year performance, DXD leads with -29.87% vs -73.99% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DXD has been the lower-risk option at 8.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DXD has performed better with a -29.87% return vs -73.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.
DXD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 0.00% for CRMG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.75% for CRMG.
CRMG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXD и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор