Сравнение DXD с CMGG
DXD (ProShares UltraShort Dow30) and CMGG (Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DXD is passively managed, while CMGG is actively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. DXD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for CMGG.
Доходность
Сравнение доходности DXD и CMGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXD показывает доходность -15.57%, что значительно выше, чем у CMGG с доходностью -25.51%.
DXD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -10.83%
- С начала года
- -15.57%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- -21.47%
- 5 лет*
- -15.76%
- 10 лет*
- -24.44%
CMGG
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 6.72%
- 6 месяцев
- -36.73%
- С начала года
- -25.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXD и CMGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DXD ProShares UltraShort Dow30 | -15.57% | -3.33% |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | -25.51% | 36.20% |
Correlation
The correlation between DXD and CMGG is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXD vs. CMGG — Ранг доходности на риск
DXD
CMGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DXD c CMGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Dow30 (DXD) и Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXD | CMGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXD и CMGG
Максимальная просадка DXD за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки CMGG в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXD и CMGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXD | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -56.75% | -42.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -38.23% | -61.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.39% | -24.72% | -57.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DXD и CMGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXD | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.59% | 70.83% | -46.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.57% | 70.83% | -41.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.85% | 70.83% | -35.98% |
Сравнение комиссий DXD и CMGG
DXD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CMGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXD и CMGG
Дивидендная доходность DXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, тогда как CMGG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXD ProShares UltraShort Dow30 | 4.03% | 4.25% | 5.91% | 3.87% | 0.25% | 0.00% | 0.31% | 1.76% | 1.15% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
DXD and CMGG have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DXD.
DXD has the higher dividend yield at 4.03%, compared with 0.00% for CMGG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for DXD and 0.75% for CMGG.
Подберите оптимальное распределение для DXD и CMGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор