Сравнение CMGG с BIS
CMGG (Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF) and BIS (ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology) are both Leveraged Equities funds. CMGG is actively managed, while BIS is passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. CMGG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for BIS.
Доходность
Сравнение доходности CMGG и BIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMGG показывает доходность -34.81%, что значительно ниже, чем у BIS с доходностью -21.03%.
CMGG
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- -34.81%
- 6 месяцев
- -37.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIS
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -13.40%
- С начала года
- -21.03%
- 6 месяцев
- -16.90%
- 1 год
- -55.87%
- 3 года*
- -25.94%
- 5 лет*
- -15.09%
- 10 лет*
- -26.35%
Сравнение доходности по годам CMGG и BIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | -34.81% | 36.20% |
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | -21.03% | -6.49% |
Correlation
The correlation between CMGG and BIS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMGG vs. BIS — Ранг доходности на риск
CMGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BIS
Сравнение CMGG c BIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG) и ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMGG | BIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMGG и BIS
Максимальная просадка CMGG за все время составила -56.75%, что меньше максимальной просадки BIS в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGG и BIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMGG | BIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.75% | -99.87% | +43.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.94% | -99.87% | +53.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.52% | -90.04% | +66.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGG и BIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMGG | BIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.93% | 40.64% | +28.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.93% | 43.82% | +25.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.93% | 46.26% | +22.67% |
Сравнение комиссий CMGG и BIS
CMGG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BIS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGG и BIS
CMGG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | 5.83% | 5.25% | 3.73% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 2.11% | 0.37% |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMGG and BIS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for BIS.
BIS has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 0.00% for CMGG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for CMGG and 0.95% for BIS.
Подберите оптимальное распределение для CMGG и BIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор