PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX2G.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DX2G.DE с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DX2G.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DX2G.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность CAC 40®. Фонд был запущен 9 июл. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DX2G.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DX2G.DE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		-2.23%14.51%-0.04%19.30%-6.47%30.47%-4.99%32.76%-9.63%13.19%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-1.82%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%8.58%34.19%-0.09%6.75%
Разные валюты инструментов

DX2G.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DX2G.DE показывает доходность -2.23%, а SPY немного выше – -2.17%. За последние 10 лет акции DX2G.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.34% против 13.92% соответственно.

DX2G.DE

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.05%
1 год
4.21%
3 года*
5.65%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.34%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.24%
1 год
9.90%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DX2G.DE:
DX2G.DE с XEON.DEDX2G.DE с EXUS.DEDX2G.DE с FLXD.DEDX2G.DE с XAIX.DEDX2G.DE с XNGI.DEDX2G.DE с EUPA.DEDX2G.DE с EUN0.DE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий DX2G.DE и SPY

DX2G.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

DX2G.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX2G.DE
Ранг доходности на риск DX2G.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2G.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2G.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2G.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2G.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2G.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX2G.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DX2G.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.46

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

0.78

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.71

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

3.01

-0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX2G.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX2G.DE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX2G.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DX2G.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.46

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.75

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между DX2G.DE и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2G.DE и SPY

Дивидендная доходность DX2G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		3.15%2.78%3.06%2.92%4.66%1.41%3.38%2.74%2.51%2.99%2.25%0.24%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DX2G.DE и SPY

Максимальная просадка DX2G.DE за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2G.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

DX2G.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-55.19%

+16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-8.88%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-24.50%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-33.72%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-5.44%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-9.09%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.57%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DX2G.DE и SPY

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что DX2G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DX2G.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

4.36%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.88%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

21.44%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

16.97%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

18.50%

-0.60%