PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX2G.DE с FLXD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DX2G.DE с FLXD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE).

DX2G.DE и FLXD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DX2G.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность CAC 40®. Фонд был запущен 9 июл. 2008 г.. FLXD.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DX2G.DE и FLXD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DX2G.DE и FLXD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		-2.23%14.51%-0.04%19.30%-6.47%30.47%-4.99%32.76%-9.63%4.81%
FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		10.07%24.53%12.30%10.31%-0.48%16.07%-3.54%23.52%-7.81%0.44%

Доходность по периодам

С начала года, DX2G.DE показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у FLXD.DE с доходностью 10.07%.

DX2G.DE

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.05%
1 год
4.21%
3 года*
5.65%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.34%

FLXD.DE

1 день
0.14%
1 месяц
3.01%
С начала года
10.07%
6 месяцев
14.25%
1 год
21.75%
3 года*
18.58%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с DX2G.DE:
DX2G.DE с SPYDX2G.DE с XEON.DEDX2G.DE с EUPA.DEDX2G.DE с EXUS.DEDX2G.DE с XAIX.DEDX2G.DE с XNGI.DEDX2G.DE с EUN0.DE
Часто сравнивают с FLXD.DE:
FLXD.DE с DXSA.DEFLXD.DE с VOOFLXD.DE с LGGE.DEFLXD.DE с VYMIFLXD.DE с JEPG.LFLXD.DE с VHYL.ASFLXD.DE с VGK

Сравнение комиссий DX2G.DE и FLXD.DE

DX2G.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FLXD.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF

Доходность на риск

DX2G.DE vs. FLXD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX2G.DE
Ранг доходности на риск DX2G.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2G.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2G.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2G.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2G.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2G.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FLXD.DE
Ранг доходности на риск FLXD.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXD.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXD.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXD.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX2G.DE c FLXD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DX2G.DEFLXD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.84

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.37

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.40

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

5.39

-4.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

14.52

-12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX2G.DE vs. FLXD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX2G.DE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FLXD.DE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX2G.DE и FLXD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DX2G.DEFLXD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.84

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.10

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.66

-0.19

Корреляция

Корреляция между DX2G.DE и FLXD.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2G.DE и FLXD.DE

Дивидендная доходность DX2G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности FLXD.DE в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		3.15%2.78%3.06%2.92%4.66%1.41%3.38%2.74%2.51%2.99%2.25%0.24%
FLXD.DE
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		3.78%4.28%4.31%4.99%5.20%4.61%3.48%4.38%5.45%0.72%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DX2G.DE и FLXD.DE

Максимальная просадка DX2G.DE за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки FLXD.DE в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2G.DE и FLXD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DX2G.DEFLXD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-35.10%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-8.92%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-14.19%

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

0.00%

-7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-3.93%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.57%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DX2G.DE и FLXD.DE

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что DX2G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DX2G.DEFLXD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

3.49%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

6.29%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

11.75%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

11.64%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

14.17%

+3.73%