PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DX2G.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DX2G.DE с XEON.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE).

DX2G.DE и XEON.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DX2G.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность CAC 40®. Фонд был запущен 9 июл. 2008 г.. XEON.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive €STR +8.5 Daily Index. Фонд был запущен 27 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DX2G.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DX2G.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		-2.23%14.51%-0.04%19.30%-6.47%30.47%-4.99%32.76%-9.63%13.19%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.45%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, DX2G.DE показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у XEON.DE с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции DX2G.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 9.34% против 0.66% соответственно.

DX2G.DE

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.05%
1 год
4.21%
3 года*
5.65%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.34%

XEON.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.99%
3 года*
3.05%
5 лет*
1.85%
10 лет*
0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с DX2G.DE:
DX2G.DE с SPYDX2G.DE с EXUS.DEDX2G.DE с FLXD.DEDX2G.DE с XAIX.DEDX2G.DE с EUPA.DEDX2G.DE с XNGI.DEDX2G.DE с EUN0.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Сравнение комиссий DX2G.DE и XEON.DE

DX2G.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Доходность на риск

DX2G.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX2G.DE
Ранг доходности на риск DX2G.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX2G.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX2G.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX2G.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX2G.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX2G.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX2G.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DX2G.DEXEON.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

6.99

-6.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

14.00

-13.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

3.33

-2.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

23.60

-22.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

214.53

-212.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX2G.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX2G.DE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 6.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX2G.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DX2G.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

6.99

-6.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

7.17

-6.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

1.67

-1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.72

-0.26

Корреляция

Корреляция между DX2G.DE и XEON.DE составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2G.DE и XEON.DE

Дивидендная доходность DX2G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX2G.DE
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF		3.15%2.78%3.06%2.92%4.66%1.41%3.38%2.74%2.51%2.99%2.25%0.24%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DX2G.DE и XEON.DE

Максимальная просадка DX2G.DE за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2G.DE и XEON.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DX2G.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-3.71%

-34.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-0.08%

-10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

-0.82%

-20.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-3.33%

-35.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-0.02%

-7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-0.93%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

0.01%

+3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DX2G.DE и XEON.DE

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что DX2G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DX2G.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

0.07%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

0.16%

+9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

0.29%

+16.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

0.26%

+16.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

0.39%

+17.51%