Сравнение DX2G.DE с EUN0.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE).

DX2G.DE и EUN0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DX2G.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность CAC 40®. Фонд был запущен 9 июл. 2008 г.. EUN0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DX2G.DE и EUN0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DX2G.DE и EUN0.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DX2G.DE Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	-2.23%	14.51%	-0.04%	19.30%	-6.47%	30.47%	-4.99%	32.76%	-9.63%	13.19%
EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	5.67%	12.27%	11.42%	10.79%	-13.21%	21.54%	-4.02%	24.17%	-4.36%	9.14%

Доходность по периодам

С начала года, DX2G.DE показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у EUN0.DE с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции DX2G.DE превзошли акции EUN0.DE по среднегодовой доходности: 9.34% против 6.99% соответственно.

DX2G.DE

1 день: -0.48%

1 месяц: -1.95%

С начала года: -2.23%

6 месяцев: -1.05%

1 год: 4.21%

3 года*: 5.65%

5 лет*: 8.35%

10 лет*: 9.34%

EUN0.DE

1 день: 0.54%

1 месяц: 0.15%

С начала года: 5.67%

6 месяцев: 8.20%

1 год: 9.62%

3 года*: 11.09%

5 лет*: 8.40%

10 лет*: 6.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF

Название символа

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с DX2G.DE:

DX2G.DE с SPY DX2G.DE с XEON.DE DX2G.DE с EXUS.DE DX2G.DE с FLXD.DE DX2G.DE с XAIX.DE DX2G.DE с XNGI.DE DX2G.DE с EUPA.DE

Часто сравнивают с EUN0.DE:

EUN0.DE с CEMS.DE EUN0.DE с XS6R.L EUN0.DE с VWCE.DE EUN0.DE с SPY EUN0.DE с ITA EUN0.DE с HDV EUN0.DE с XLU

Сравнение комиссий DX2G.DE и EUN0.DE

DX2G.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EUN0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUN0.DE

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

DX2G.DE

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF

Доходность на риск

DX2G.DE vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DX2G.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EUN0.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX2G.DE c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DX2G.DE	EUN0.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.25	0.82	-0.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.44	1.10	-0.66
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.18	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.75	1.38	-0.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.53	3.58	-1.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DX2G.DE vs. EUN0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX2G.DE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа EUN0.DE равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX2G.DE и EUN0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DX2G.DE	EUN0.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.25	0.82	-0.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.50	0.75	-0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.52	0.55	-0.03
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.64	-0.18

Корреляция

Корреляция между DX2G.DE и EUN0.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2G.DE и EUN0.DE

Дивидендная доходность DX2G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как EUN0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DX2G.DE Xtrackers CAC 40 UCITS ETF	3.15%	2.78%	3.06%	2.92%	4.66%	1.41%	3.38%	2.74%	2.51%	2.99%	2.25%	0.24%
EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок DX2G.DE и EUN0.DE

Максимальная просадка DX2G.DE за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки EUN0.DE в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2G.DE и EUN0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	DX2G.DE	EUN0.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.70%	-30.68%	-8.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.92%	-9.10%	-1.82%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.89%	-19.64%	-1.25%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.70%	-30.68%	-8.02%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.75%	-3.06%	-4.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.48%	-4.71%	-1.77%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.22%	2.77%	+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DX2G.DE и EUN0.DE

Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что DX2G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DX2G.DE	EUN0.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.13%	4.08%	+1.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.67%	6.47%	+3.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.56%	11.76%	+4.80%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.53%	11.00%	+5.53%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.90%	12.53%	+5.37%

Сравнение DX2G.DE с EUN0.DE

Доходность

Сравнение доходности DX2G.DE и EUN0.DE

Сравнение доходности по годам DX2G.DE и EUN0.DE

Доходность по периодам

DX2G.DE

EUN0.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DX2G.DE и EUN0.DE

Доходность на риск

DX2G.DE vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск

DX2G.DE

EUN0.DE

Сравнение DX2G.DE c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DX2G.DE vs. EUN0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX2G.DE и EUN0.DE

Просадки

Сравнение просадок DX2G.DE и EUN0.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DX2G.DE и EUN0.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)