Сравнение DX2G.DE с EXUS.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE).
DX2G.DE и EXUS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DX2G.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность CAC 40®. Фонд был запущен 9 июл. 2008 г.. EXUS.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA index. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DX2G.DE и EXUS.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DX2G.DE и EXUS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DX2G.DE Xtrackers CAC 40 UCITS ETF | -2.23% | 14.51% | -7.63% |
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 2.93% | 17.80% | 5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DX2G.DE показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 2.93%.
DX2G.DE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 9.34%
EXUS.DE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DX2G.DE и EXUS.DE
DX2G.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EXUS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DX2G.DE vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск
DX2G.DE
EXUS.DE
Сравнение DX2G.DE c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DX2G.DE | EXUS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 1.18 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.60 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.46 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | 10.08 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DX2G.DE | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.18 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.94 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между DX2G.DE и EXUS.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DX2G.DE и EXUS.DE
Дивидендная доходность DX2G.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX2G.DE Xtrackers CAC 40 UCITS ETF | 3.15% | 2.78% | 3.06% | 2.92% | 4.66% | 1.41% | 3.38% | 2.74% | 2.51% | 2.99% | 2.25% | 0.24% |
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DX2G.DE и EXUS.DE
Максимальная просадка DX2G.DE за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX2G.DE и EXUS.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DX2G.DE | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -16.21% | -22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -9.28% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -5.07% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.48% | -1.79% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.12% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DX2G.DE и EXUS.DE
Текущая волатильность для Xtrackers CAC 40 UCITS ETF (DX2G.DE) составляет 5.13%, в то время как у Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что DX2G.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DX2G.DE | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.78% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 9.32% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 14.88% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 13.27% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 13.27% | +4.63% |