PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWX с PDC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWX с PDC.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) and PDC.TO (Invesco Canadian Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - DWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P International Dividend Opportunities Index, while PDC.TO is a Dividend fund managed by Invesco. Over the past 10 years, DWX returned 7.29%/yr vs 10.06%/yr for PDC.TO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWX charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for PDC.TO.

Доходность

Сравнение доходности DWX и PDC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DWX торгуется в USD, в то время как PDC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PDC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у PDC.TO с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям PDC.TO по среднегодовой доходности: 7.29% против 10.06% соответственно.

DWX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.58%
С начала года
6.23%
6 месяцев
8.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.13%
10 лет*
7.29%

PDC.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
2.59%
С начала года
17.55%
6 месяцев
17.76%
1 год
33.65%
3 года*
18.79%
5 лет*
10.00%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWX и PDC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		6.23%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		17.55%27.45%6.97%9.17%-10.74%30.87%-3.81%30.99%-18.86%17.65%

Correlation

The correlation between DWX and PDC.TO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2011 г.

0.67

The correlation between DWX and PDC.TO shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.72 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWX и PDC.TO

Секторы
DWX
PDC.TO

Финансовые услуги

16.4%
44.7%

Коммуникационные услуги

12.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

12.6%
0.8%

Коммунальные услуги

11.3%
13.7%

Недвижимость

10.5%
2.3%

Энергетика

10.4%
21.8%

Промышленность

10.2%
1.0%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.6%

Здравоохранение

4.5%

-

Технологии

2.8%
0.7%

Сырьевые материалы

2.3%
3.5%

Финансовые услуги

DWX
16.4%
PDC.TO
44.7%

Коммуникационные услуги

DWX
12.8%
PDC.TO
4.8%

Потребительский защитный сектор

DWX
12.6%
PDC.TO
0.8%

Коммунальные услуги

DWX
11.3%
PDC.TO
13.7%

Недвижимость

DWX
10.5%
PDC.TO
2.3%

Энергетика

DWX
10.4%
PDC.TO
21.8%

Промышленность

DWX
10.2%
PDC.TO
1.0%

Потребительский циклический сектор

DWX
6.2%
PDC.TO
6.6%

Здравоохранение

DWX
4.5%
PDC.TO

-

Технологии

DWX
2.8%
PDC.TO
0.7%

Сырьевые материалы

DWX
2.3%
PDC.TO
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Dividend ETF

Invesco Canadian Dividend Index ETF

Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF
Часто сравнивают с PDC.TO:
PDC.TO с XDIV.TOPDC.TO с RCD.TOPDC.TO с VDY.TOPDC.TO с PDIV.TOPDC.TO с RBNK.TOPDC.TO с XDV.TOPDC.TO с DFND

Доходность на риск

DWX vs. PDC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PDC.TO
Ранг доходности на риск PDC.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWX c PDC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWXPDC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
3.44

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
4.55

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.65

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

6.75

-4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

23.12

-17.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWX vs. PDC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа PDC.TO равного 3.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и PDC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWXPDC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

3.44

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.45

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DWX и PDC.TO

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки PDC.TO в -47.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и PDC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWXPDC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-47.11%

-19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-5.00%

-3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-15.42%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-26.36%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-47.11%

+11.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-0.85%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-8.53%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.46%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и PDC.TO

SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) имеют волатильность 2.92% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWXPDC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.01%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

8.19%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

9.83%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

14.77%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

18.74%

-3.65%

Сравнение комиссий DWX и PDC.TO

DWX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PDC.TO в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и PDC.TO

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности PDC.TO в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.20%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
PDC.TO
Invesco Canadian Dividend Index ETF		3.26%3.84%4.29%4.56%4.05%3.49%4.85%4.14%4.90%4.05%3.61%4.20%

Часто задаваемые вопросы

DWX and PDC.TO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DWX is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DWX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for PDC.TO.

DWX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PDC.TO is Dividend. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for DWX and 0.58% for PDC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWX и PDC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор