PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWX с PATN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWX с PATN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DWX tracks the S&P International Dividend Opportunities Index while PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, DWX returned 15.79% vs 73.16% for PATN. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWX charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for PATN.

Доходность

Сравнение доходности DWX и PATN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 40.52%.

DWX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.58%
С начала года
6.23%
6 месяцев
8.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.13%
10 лет*
7.29%

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWX и PATN

2026 (YTD)20252024
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		6.23%31.62%-8.53%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%

Correlation

The correlation between DWX and PATN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.55

The correlation between DWX and PATN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWX и PATN

Секторы
DWX
PATN

Финансовые услуги

16.4%
0.8%

Коммуникационные услуги

12.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

12.6%
6.3%

Коммунальные услуги

11.3%

-

Недвижимость

10.5%

-

Энергетика

10.4%
2.1%

Промышленность

10.2%
16.4%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.0%

Здравоохранение

4.5%
12.5%

Технологии

2.8%
41.1%

Сырьевые материалы

2.3%
2.9%

Финансовые услуги

DWX
16.4%
PATN
0.8%

Коммуникационные услуги

DWX
12.8%
PATN
8.4%

Потребительский защитный сектор

DWX
12.6%
PATN
6.3%

Коммунальные услуги

DWX
11.3%
PATN

-

Недвижимость

DWX
10.5%
PATN

-

Энергетика

DWX
10.4%
PATN
2.1%

Промышленность

DWX
10.2%
PATN
16.4%

Потребительский циклический сектор

DWX
6.2%
PATN
9.0%

Здравоохранение

DWX
4.5%
PATN
12.5%

Технологии

DWX
2.8%
PATN
41.1%

Сырьевые материалы

DWX
2.3%
PATN
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Dividend ETF

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDF
Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI

Доходность на риск

DWX vs. PATN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWX c PATN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWXPATNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
3.47

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
4.35

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.60

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

5.11

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

20.70

-14.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWX vs. PATN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа PATN равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и PATN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWXPATNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

3.47

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

2.28

-2.16

Просадки

Сравнение просадок DWX и PATN

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и PATN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWXPATNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-16.77%

-50.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-14.40%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-0.39%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-3.15%

-10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.55%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и PATN

Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 2.92%, в то время как у Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWXPATNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

8.84%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

18.16%

-9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

21.18%

-10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

20.85%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

20.85%

-5.76%

Сравнение комиссий DWX и PATN

DWX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и PATN

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности PATN в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.20%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWX and PATN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to DWX (2.92%). In terms of maximum drawdown, DWX dropped -66.86% vs PATN's -16.77%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 15.79% for DWX. On fees, DWX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DWX has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 15.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

DWX has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.60% for PATN.

DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index, while PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.45% for DWX and 0.65% for PATN.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWX и PATN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор