Сравнение DWUSX с MIDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX).
DWUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUSX и MIDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUSX и MIDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 5.11% | 39.16% | 5.31% | 17.40% | -11.83% | 26.30% | 4.96% | 17.39% | -20.38% | 30.95% |
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | -1.87% | 17.03% | 3.33% | 13.21% | -18.52% | 5.17% | 10.15% | 24.97% | -10.29% | 30.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUSX показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у MIDLX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции DWUSX превзошли акции MIDLX по среднегодовой доходности: 10.94% против 6.30% соответственно.
DWUSX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 10.94%
MIDLX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUSX и MIDLX
DWUSX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MIDLX в 0.91%.
Доходность на риск
DWUSX vs. MIDLX — Ранг доходности на риск
DWUSX
MIDLX
Сравнение DWUSX c MIDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUSX | MIDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.64 | 0.98 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.24 | 1.32 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.19 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.92 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 3.46 | +8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUSX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 0.98 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.20 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.45 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DWUSX и MIDLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUSX и MIDLX
Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности MIDLX в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 2.66% | 2.64% | 2.86% | 2.81% | 2.91% | 16.59% | 1.37% | 3.22% | 5.51% | 3.18% | 1.94% | 1.27% |
MIDLX MFS International New Discovery Fund Class R6 | 3.44% | 3.37% | 10.08% | 4.21% | 5.85% | 5.19% | 4.03% | 4.36% | 6.82% | 1.63% | 1.09% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок DWUSX и MIDLX
Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и MIDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUSX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -34.70% | -14.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -11.75% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -33.58% | +6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | -34.70% | -14.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -9.75% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -6.96% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.12% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUSX и MIDLX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что DWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUSX | MIDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 5.67% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 8.48% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 12.28% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 13.09% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 13.93% | +2.00% |