Сравнение DWUSX с ARTJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX).
DWUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. ARTJX управляется Artisan. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DWUSX и ARTJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWUSX и ARTJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 3.40% | 39.16% | 5.31% | 17.40% | -11.83% | 26.30% | 4.96% | 17.39% | -20.38% | 30.95% |
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | -2.82% | 18.29% | -0.80% | 11.03% | -23.77% | 3.63% | 33.00% | 36.25% | -17.94% | 33.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DWUSX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у ARTJX с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции DWUSX превзошли акции ARTJX по среднегодовой доходности: 10.76% против 6.32% соответственно.
DWUSX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 35.84%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 10.76%
ARTJX
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 16.52%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWUSX и ARTJX
DWUSX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ARTJX в 1.28%.
Доходность на риск
DWUSX vs. ARTJX — Ранг доходности на риск
DWUSX
ARTJX
Сравнение DWUSX c ARTJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWUSX | ARTJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 1.07 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 1.55 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.20 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.34 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 4.81 | +6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWUSX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.07 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.00 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.36 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.55 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DWUSX и ARTJX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWUSX и ARTJX
Дивидендная доходность DWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности ARTJX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUSX DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio | 2.70% | 2.64% | 2.86% | 2.81% | 2.91% | 16.59% | 1.37% | 3.22% | 5.51% | 3.18% | 1.94% | 1.27% |
ARTJX Artisan International Small-Mid Fund | 5.75% | 5.59% | 0.57% | 0.00% | 0.03% | 2.86% | 0.54% | 0.14% | 73.24% | 13.74% | 6.05% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок DWUSX и ARTJX
Максимальная просадка DWUSX за все время составила -49.65%, что меньше максимальной просадки ARTJX в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWUSX и ARTJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWUSX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -64.43% | +14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -10.10% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.71% | -37.04% | +10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | -37.04% | -12.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -9.81% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -13.31% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.81% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWUSX и ARTJX
DFA World ex U.S. Targeted Value Portfolio (DWUSX) и Artisan International Small-Mid Fund (ARTJX) имеют волатильность 6.72% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWUSX | ARTJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 7.01% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 10.58% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 15.76% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 17.82% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 17.38% | -1.45% |